G12 - Prix des actifs; volume de transactions; taux d’intérêt obligataires - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T07:42:34+00:00Multivariate Tests of Mean-Variance Efficiency and Spanning with a Large Number of Assets and Time-Varying Covariances
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Les auteurs élaborent une procédure permettant de tester, en échantillon fini, si un portefeuille est efficient dans le plan moyenne-variance et si son efficience peut être améliorée par l’addition d’actifs sans qu’il soit nécessaire de fixer par hypothèse la distribution des erreurs du modèle.2013-05-29T13:00:08+00:00enMultivariate Tests of Mean-Variance Efficiency and Spanning with a Large Number of Assets and Time-Varying Covariances2013-05-29Évaluation des actifsMarchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2013-16https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/05/wp2013-16.pdfMultivariate Tests of Mean-Variance Efficiency and Spanning with a Large Number of Assets and Time-Varying CovariancesSermin GungorRichard LugerMai 2013CC1C12C15C3C33GG1G11G12