G - Économie financière - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T13:02:33+00:00Volatility and Liquidity Costs
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Les prix des actifs observés à haute fréquence sont « contaminés » par des coûts de liquidité ou du bruit en raison de la présence d’effets de microstructure. S’inspirant de la littérature qui étudie la microstructure des marchés, l’auteure met au point un nouvel estimateur qui permet de modéliser explicitement le bruit à partir de ces données et de l’éliminer des rendements observés de l’actif avant d’estimer leur variance.2013-08-20T10:10:58+00:00enVolatility and Liquidity Costs2013-08-20Marchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesStructure de marché et établissement des prixWorking Paper 2013-29https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/08/wp2013-29.pdfVolatility and Liquidity CostsSelma ChakerAoût 2013CC1C14C5C51C58GG2G20Are Product Spreads Useful for Forecasting? An Empirical Evaluation of the Verleger Hypothesis
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Malgré le nouvel intérêt dont a bénéficié ces dernières années la recherche sur la prévision hors échantillon des cours pétroliers, une méthode de projection importante des prix réels de l’or noir reste peu étudiée.2013-08-15T12:10:55+00:00enAre Product Spreads Useful for Forecasting? An Empirical Evaluation of the Verleger Hypothesis2013-08-15Méthodes économétriques et statistiquesQuestions internationalesWorking Paper 2013-25https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/08/wp2013-25.pdfAre Product Spreads Useful for Forecasting? An Empirical Evaluation of the Verleger HypothesisChristiane BaumeisterLutz KilianXiaoqing ZhouAoût 2013CC5C53GG1G15QQ4Q43