Recherches - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T01:00:40+00:00Measuring Uncertainty in Monetary Policy Using Implied Volatility and Realized Volatility
https://www.banqueducanada.ca/2013/10/document-travail-2013-37/
Dans cette étude, les auteurs mesurent l’incertitude entourant l’évolution future du taux directeur en s’appuyant à la fois sur la volatilité implicite, calculée à partir des prix des options sur taux d’intérêt, et sur la volatilité réalisée, établie en fonction des prix intrajournaliers des contrats à terme sur taux d’intérêt.2013-10-25T09:52:48+00:00enMeasuring Uncertainty in Monetary Policy Using Implied Volatility and Realized Volatility2013-10-25Incertitude et politique monétaireIndicateurs monétaires et financiersWorking Paper 2013-37https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/10/wp2013-37.pdfMeasuring Uncertainty in Monetary Policy Using Implied Volatility and Realized VolatilityBo Young ChangBruno FeunouOctobre 2013EE4ToTEM II: An Updated Version of the Bank of Canada’s Quarterly Projection Model
https://www.banqueducanada.ca/2013/10/rapport-technique-100/
Ce rapport fournit une description technique détaillée de TOTEM II, la nouvelle version du modèle de projection trimestrielle que la Banque du Canada a commencé à utiliser en juin 2011, en remplacement de TOTEM (Murchison et Rennison, 2006).2013-10-24T09:18:04+00:00enToTEM II: An Updated Version of the Bank of Canada’s Quarterly Projection Model2013-10-24Cycles et fluctuations économiquesModèles économiquesTechnical Report No. 100https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/10/technical_report_100.pdfToTEM II: An Updated Version of the Bank of Canada’s Quarterly Projection ModelJosé DorichMichael K. JohnstonRhys R. MendesStephen MurchisonYang ZhangOctobre 2013EE1E17E2E20E3E30E4E40E5E50FF4F41Public/Private Transitions and Firm Financing
https://www.banqueducanada.ca/2013/10/document-travail-2013-36/
De nombreux travaux empiriques ont été consacrés aux différences entre les structures de financement des entreprises, mais, faute de données suffisantes, le financement des sociétés privées (c’est-à-dire non cotées en bourse) a été peu étudié.2013-10-03T16:27:41+00:00enPublic/Private Transitions and Firm Financing2013-10-03Crédit et agrégats du créditMarchés financiersWorking Paper 2013-36https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/10/wp2013-36.pdfPublic/Private Transitions and Firm FinancingKim HuynhTeodora PaligorovaRobert PetruniaOctobre 2013GG3G30LL1L11The Common Component of CPI: An Alternative Measure of Underlying Inflation for Canada
https://www.banqueducanada.ca/2013/10/document-travail-2013-35/
Les auteurs proposent une mesure de l’inflation sous-jacente au Canada qu’ils obtiennent en estimant, à partir de données mensuelles, un modèle factoriel des variations des composantes individuelles de l’indice des prix à la consommation (IPC).2013-10-03T15:54:57+00:00enThe Common Component of CPI: An Alternative Measure of Underlying Inflation for Canada2013-10-03Cadre de la politique monétaireCycles et fluctuations économiquesInflation et prixMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2013-35https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/10/wp2013-35.pdfThe Common Component of CPI: An Alternative Measure of Underlying Inflation for CanadaLouis MorelMikael KhanPatrick SabourinOctobre 2013CC1EE3E31E32E5E52E58The Safety of Government Debt
https://www.banqueducanada.ca/2013/10/document-travail-2013-34/
Les auteurs examinent la sécurité des obligations d’État en situation d’incertitude knightienne sur les marchés financiers. Dans leur modèle, l’insensibilité des obligations d’État à l’information dépend des complémentarités stratégiques entre les contreparties et de la structure des rapports de négociation.2013-10-01T10:43:58+00:00enThe Safety of Government Debt2013-10-01Marchés financiers internationauxModèles économiquesStabilité financièreWorking Paper 2013-34https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/10/wp2013-34.pdfThe Safety of Government DebtKartik AnandPrasanna GaiOctobre 2013DD8D81EE4E44FF0F02F4F41GG1G15