Pierre Guérin - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T14:35:49+00:00Regime Switches in the Risk-Return Trade-Off
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Notre étude porte sur l’estimation de la relation entre le risque et le rendement. À cette fin, nous estimons cette relation avec un modèle à changements de régimes markoviens en utilisant un modèle MIDAS pour la variance conditionnelle.2013-12-24T11:05:33+00:00enRegime Switches in the Risk-Return Trade-Off2013-12-24Marchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2013-51https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/12/wp2013-51.pdfRegime Switches in the Risk-Return Trade-OffEric GhyselsPierre GuérinMassimiliano MarcellinoDécembre 2013GG1G10G12