E3 - Prix, fluctuations économiques et cycles - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T01:03:59+00:00Do Oil Price Increases Cause Higher Food Prices?
https://www.banqueducanada.ca/2013/12/document-travail-2013-52/
Les hausses des prix des aliments au détail enregistrées aux États-Unis ces dernières années peuvent sembler importantes en termes nominaux. Toutefois, une fois rajustées de l’inflation, elles s’avèrent assez modestes, même après la modification, en 2006, des politiques américaines en matière de biocarburants.2013-12-30T08:21:26+00:00enDo Oil Price Increases Cause Higher Food Prices?2013-12-30Inflation et prixQuestions internationalesWorking Paper 2013-52https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/12/wp2013-52.pdfDo Oil Price Increases Cause Higher Food Prices?Christiane BaumeisterLutz KilianDécembre 2013EE3E31QQ1Q11Q4Q42Q43Expectations and Monetary Policy: Experimental Evidence
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L’efficacité de la politique monétaire dépend, dans une large mesure, des attentes des marchés à l’égard des décisions futures des autorités monétaires. En recourant à un modèle néo-keynésien standard du cycle économique à anticipations rationnelles, les auteurs établissent que la cohérence des mesures de politique monétaire permet de réduire d’au moins deux tiers la variance de l’inflation et de l’écart de production.2013-11-22T10:27:23+00:00enExpectations and Monetary Policy: Experimental Evidence2013-11-22Cycles et fluctuations économiquesMise en oeuvre de la politique monétaireTransmission de la politique monétaireWorking Paper 2013-44https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/11/wp2013-44.pdfExpectations and Monetary Policy: Experimental EvidenceOleksiy KryvtsovLuba PetersenNovembre 2013CC9DD8D84EE3E5E52Perceived Inflation Persistence
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L’enquête auprès des prévisionnistes professionnels a eu une influence considérable sur les recherches visant à acquérir une meilleure compréhension de la formation des anticipations et du comportement des agents macroéconomiques. Plus particulièrement, les attentes en matière d’inflation ont fait l’objet de nombreuses études, étant donné le rôle majeur qu’elles jouent dans la détermination des taux d’intérêt réels, de la courbe de Phillips dotée d’anticipations et de la politique monétaire.2013-11-22T10:25:32+00:00enPerceived Inflation Persistence2013-11-22Inflation et prixMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2013-43https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/11/wp2013-43.pdfPerceived Inflation PersistenceMonica JainNovembre 2013EE3E31E37High-Frequency Real Economic Activity Indicator for Canada
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L’auteur construit un indicateur hebdomadaire de l’activité économique réelle au Canada, inspiré de l’étude d’Aruoba et autres (2009). Cet indicateur représente une composante inobservable qui sous-tend l’évolution conjointe de quatre variables macroéconomiques observées à une fréquence mensuelle, à savoir l’emploi, les ventes manufacturières, les ventes au détail et le PIB.2013-11-22T08:43:15+00:00enHigh-Frequency Real Economic Activity Indicator for Canada2013-11-22Cycles et fluctuations économiquesMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2013-42https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/11/wp2013-42.pdfHigh-Frequency Real Economic Activity Indicator for CanadaGitanjali KumarNovembre 2013CC3C38EE3E32Unemployment Fluctuations in a Small Open-Economy Model with Segmented Labour Markets: The Case of Canada
https://www.banqueducanada.ca/2013/11/document-travail-2013-40/
La récente crise financière et la récession qui l’a succédé ont suscité beaucoup d’intérêt à l’égard des sources de fluctuation du chômage. La majeure partie des recherches menées par le passé sont fondées sur l’existence d’un seul marché du travail pour l’ensemble de l’économie et, par conséquent, font abstraction des différences sectorielles entre les marchés du travail.2013-11-14T14:32:33+00:00enUnemployment Fluctuations in a Small Open-Economy Model with Segmented Labour Markets: The Case of Canada2013-11-14Cycles et fluctuations économiquesMarchés du travailModèles économiquesWorking Paper 2013-40https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/11/wp2013-40.pdfUnemployment Fluctuations in a Small Open-Economy Model with Segmented Labour Markets: The Case of CanadaYahong ZhangNovembre 2013EE3E32E4E44JJ6ToTEM II: An Updated Version of the Bank of Canada’s Quarterly Projection Model
https://www.banqueducanada.ca/2013/10/rapport-technique-100/
Ce rapport fournit une description technique détaillée de TOTEM II, la nouvelle version du modèle de projection trimestrielle que la Banque du Canada a commencé à utiliser en juin 2011, en remplacement de TOTEM (Murchison et Rennison, 2006).2013-10-24T09:18:04+00:00enToTEM II: An Updated Version of the Bank of Canada’s Quarterly Projection Model2013-10-24Cycles et fluctuations économiquesModèles économiquesTechnical Report No. 100https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/10/technical_report_100.pdfToTEM II: An Updated Version of the Bank of Canada’s Quarterly Projection ModelJosé DorichMichael K. JohnstonRhys R. MendesStephen MurchisonYang ZhangOctobre 2013EE1E17E2E20E3E30E4E40E5E50FF4F41The Common Component of CPI: An Alternative Measure of Underlying Inflation for Canada
https://www.banqueducanada.ca/2013/10/document-travail-2013-35/
Les auteurs proposent une mesure de l’inflation sous-jacente au Canada qu’ils obtiennent en estimant, à partir de données mensuelles, un modèle factoriel des variations des composantes individuelles de l’indice des prix à la consommation (IPC).2013-10-03T15:54:57+00:00enThe Common Component of CPI: An Alternative Measure of Underlying Inflation for Canada2013-10-03Cadre de la politique monétaireCycles et fluctuations économiquesInflation et prixMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2013-35https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/10/wp2013-35.pdfThe Common Component of CPI: An Alternative Measure of Underlying Inflation for CanadaLouis MorelMikael KhanPatrick SabourinOctobre 2013CC1EE3E31E32E5E52E58Forecasting the Real Price of Oil in a Changing World: A Forecast Combination Approach
https://www.banqueducanada.ca/2013/08/document-travail-2013-28/
L’Energy Information Administration des États-Unis publie périodiquement des prévisions à court terme du prix du pétrole brut.2013-08-20T09:23:43+00:00enForecasting the Real Price of Oil in a Changing World: A Forecast Combination Approach2013-08-20Méthodes économétriques et statistiquesQuestions internationalesWorking Paper 2013-28https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/08/wp2013-28.pdfForecasting the Real Price of Oil in a Changing World: A Forecast Combination ApproachChristiane BaumeisterLutz KilianAoût 2013CC5C53EE3E32QQ4Q43CSI : un modèle de suivi de la croissance à court terme du PIB réel du Canada
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/08/revue-bdc-ete-13-binette.pdf
Le modèle CSI (pour Canada’s Short-Term Indicator) est un nouveau modèle qui permet d’actualiser quotidiennement, à partir du contenu informatif de 32 indicateurs, les prévisions du taux de croissance trimestriel du PIB réel. Il offre un outil de prévision à court terme capable d’exploiter d’importants volumes de données sans faire intervenir le jugement humain. Si l’exactitude des prévisions qu’il produit en début de trimestre laisse à désirer, il gagne beaucoup en précision à mesure qu’augmente la quantité d’informations. CSI est le dernier-né du large éventail de modèles et de sources d’information que la Banque utilise et soupèse pour établir ses prévisions à court terme.2013-08-15T08:58:05+00:00frCSI : un modèle de suivi de la croissance à court terme du PIB réel du Canada2013-08-15L’exactitude des combinaisons de prévisions à court terme
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/08/revue-bdc-ete-13-granziera.pdf
Les auteurs évaluent si la combinaison de prévisions du PIB réel issues de différents modèles permet d’améliorer le pouvoir prédictif et examinent quelles méthodes de combinaison donnent les meilleurs résultats. Conformément aux travaux antérieurs, ils concluent que les prévisions combinées sont habituellement plus précises que celles tirées de divers modèles de référence pris individuellement. À l’encontre des données de plusieurs études, ils constatent néanmoins que l’attribution aux modèles de pondérations non uniformes, déterminées en fonction de la qualité des prévisions passées de ceux-ci, a en général pour effet d’accroître le pouvoir prédictif lorsque les prévisions diffèrent sensiblement d’un modèle à l’autre.2013-08-15T08:54:28+00:00frL’exactitude des combinaisons de prévisions à court terme2013-08-15