G - Économie financière - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T21:27:14+00:00Regime Switches in the Risk-Return Trade-Off
https://www.banqueducanada.ca/2013/12/document-travail-2013-51/
Notre étude porte sur l’estimation de la relation entre le risque et le rendement. À cette fin, nous estimons cette relation avec un modèle à changements de régimes markoviens en utilisant un modèle MIDAS pour la variance conditionnelle.2013-12-24T11:05:33+00:00enRegime Switches in the Risk-Return Trade-Off2013-12-24Marchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2013-51https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/12/wp2013-51.pdfRegime Switches in the Risk-Return Trade-OffEric GhyselsPierre GuérinMassimiliano MarcellinoDécembre 2013GG1G10G12Funding Advantage and Market Discipline in the Canadian Banking Sector
https://www.banqueducanada.ca/2013/12/document-travail-2013-50/
À l’aide d’un ensemble exhaustif de données et de méthodes variées, les auteurs cherchent à établir, d’une part, l’importance des avantages de financement des grandes banques au Canada et, d’autre part, le degré auquel la discipline de marché s’applique aux différents titres émis par les banques du pays.2013-12-23T07:44:11+00:00enFunding Advantage and Market Discipline in the Canadian Banking Sector2013-12-23Institutions financièresTaux d'intérêtWorking Paper 2013-50https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/12/wp2013-50.pdfFunding Advantage and Market Discipline in the Canadian Banking SectorMehdi BeyhaghiChris D'SouzaGordon S. RobertsDécembre 2013GG0G01G2G21G28G3G32G33CoMargin
https://www.banqueducanada.ca/2013/12/document-travail-2013-47/
Les auteurs présentent la CoMargin, une nouvelle méthodologie permettant d’estimer les exigences en matière de dépôts de marge que devraient imposer les contreparties centrales sur le marché de produits dérivés.2013-12-20T10:10:35+00:00enCoMargin2013-12-20Institutions financièresMarchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesStabilité financièreWorking Paper 2013-47https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/12/wp2013-47.pdfCoMarginJorge Cruz LopezJeffrey H. HarrisChristophe HurlinChristophe PérignonDécembre 2013GG1G13Lessons from the Financial Crisis: Bank Performance and Regulatory Reform
https://www.banqueducanada.ca/2013/12/document-analyse-2013-4/
Les systèmes financiers de certains pays se sont bien mieux comportés que d’autres lors de la crise financière mondiale de 2007-2009.2013-12-19T08:34:00+00:00enLessons from the Financial Crisis: Bank Performance and Regulatory Reform2013-12-19Institutions financièresRéglementation et politiques relatives au système financierDiscussion Paper 2013-04https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/12/dp2013-04.pdfLessons from the Financial Crisis: Bank Performance and Regulatory ReformNeville ArjaniGraydon PaulinDécembre 2013GG2G21G28The Financialization of Food?
https://www.banqueducanada.ca/2013/11/document-travail-2013-39/
Les corrélations entre les rendements des actions et des contrats sur matières premières agricoles, ainsi qu’entre les rendements de différents contrats sur divers produits agricoles, ont fortement augmenté après la crise financière de 2008.2013-11-14T14:31:42+00:00enThe Financialization of Food?2013-11-14Évolution économique et financière récenteQuestions internationalesWorking Paper 2013-39https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/11/wp2013-39.pdfThe Financialization of Food?Valentina G. BrunoBahattin BuyuksahinMichel A. RobeNovembre 2013GG1G12G13QQ1Q11Q13Vulnérabilités du système financier : une approche fondée sur des indicateurs avancés
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/11/revue-bdc-automne13-pasricha.pdf
Les auteurs décrivent une méthode quantitative de détection des vulnérabilités du système financier, en l’occurrence un modèle d’indicateurs de déséquilibre, ainsi que son application au contexte canadien. Ce modèle sert à déceler les vulnérabilités du système financier en comparant les données économiques et financières contemporaines à celles des périodes précédant des épisodes de tensions financières. Il complète les autres sources de renseignements, comme la veille des marchés et le suivi assidu de l’évolution de l’économie, que les autorités emploient pour évaluer les vulnérabilités.2013-11-14T08:09:15+00:00frVulnérabilités du système financier : une approche fondée sur des indicateurs avancés2013-11-14La fragmentation des marchés boursiers canadiens
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/11/revue-bdc-automne13-garriott.pdf
À la faveur des changements technologiques et réglementaires qui se sont produits ces dernières années, les places de négociation des actions se sont multipliées au Canada. La concurrence sur les prix et l’innovation s’en sont trouvées améliorées, sans que l’on ait à déplorer, à première vue, de segmentation de l’activité de négociation. Toutefois, en se complexifiant, la structure des marchés a obligé les participants à réaliser des investissements onéreux en technologies, et de nouveaux risques opérationnels ont vu le jour. La réglementation devra donc être adaptée avec soin si l’on veut conserver les avantages que la fragmentation des marchés confère sur les plans de la concurrence et de l’innovation.2013-11-14T08:08:56+00:00frLa fragmentation des marchés boursiers canadiens2013-11-14Public/Private Transitions and Firm Financing
https://www.banqueducanada.ca/2013/10/document-travail-2013-36/
De nombreux travaux empiriques ont été consacrés aux différences entre les structures de financement des entreprises, mais, faute de données suffisantes, le financement des sociétés privées (c’est-à-dire non cotées en bourse) a été peu étudié.2013-10-03T16:27:41+00:00enPublic/Private Transitions and Firm Financing2013-10-03Crédit et agrégats du créditMarchés financiersWorking Paper 2013-36https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/10/wp2013-36.pdfPublic/Private Transitions and Firm FinancingKim HuynhTeodora PaligorovaRobert PetruniaOctobre 2013GG3G30LL1L11The Safety of Government Debt
https://www.banqueducanada.ca/2013/10/document-travail-2013-34/
Les auteurs examinent la sécurité des obligations d’État en situation d’incertitude knightienne sur les marchés financiers. Dans leur modèle, l’insensibilité des obligations d’État à l’information dépend des complémentarités stratégiques entre les contreparties et de la structure des rapports de négociation.2013-10-01T10:43:58+00:00enThe Safety of Government Debt2013-10-01Marchés financiers internationauxModèles économiquesStabilité financièreWorking Paper 2013-34https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/10/wp2013-34.pdfThe Safety of Government DebtKartik AnandPrasanna GaiOctobre 2013DD8D81EE4E44FF0F02F4F41GG1G15Which Parametric Model for Conditional Skewness?
https://www.banqueducanada.ca/2013/09/document-travail-2013-32/
Les auteurs élaborent une procédure d’évaluation simple des modèles paramétriques d’asymétrie conditionnelle en vue de combler une lacune de la littérature sur le sujet. Cette procédure est basée sur la régression de l’asymétrie réalisée sur l’asymétrie conditionnelle.2013-09-06T09:08:43+00:00enWhich Parametric Model for Conditional Skewness?2013-09-06Méthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2013-32 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/09/wp2013-32.pdfWhich Parametric Model for Conditional Skewness?Bruno FeunouMohammad R. Jahan-ParvarRoméo TedongapSeptembre 2013CC2C22C5C51GG1G12G15