G18 - Politiques et réglementation des pouvoirs publics - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T12:35:12+00:00Les réserves de change canadiennes et la modélisation du choix de la composition de l’actif et du passif
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/05/revue-bdc-printemps13-rivadeneyra.pdf
En vue d’aider à la gestion des réserves de change, la Banque du Canada a récemment élaboré un modèle qui repose sur un appariement des éléments d’actif et de passif. Le modèle fournit aux responsables à la Banque et au ministère des Finances un outil pour l’analyse des décisions touchant la répartition des actifs et la composition du financement, en permettant de quantifier les arbitrages qui doivent être menés, dans le cas des actifs, entre le profil risque-rendement et la liquidité et, dans le cas des passifs, entre le coût de l’instrument de financement et le risque.2013-05-16T07:37:06+00:00frLes réserves de change canadiennes et la modélisation du choix de la composition de l’actif et du passif2013-05-16To Link or Not To Link? Netting and Exposures Between Central Counterparties
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Dans leur étude, les auteurs proposent un cadre permettant de comparer des modèles de compensation par contrepartie centrale (CC) selon que ces entités sont - ou non - interreliées, en évaluant, d’une part, la réduction des positions nettes obtenue par les participants au marché et, d’autre part, la totalité des expositions au risque de défaut présentes à l’échelle du système, qui existent entre CC et participants.2013-03-15T11:23:36+00:00enTo Link or Not To Link? Netting and Exposures Between Central Counterparties2013-03-15Systèmes de compensation et de règlement des paiementsWorking Paper 2013-6https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/03/wp2013-06.pdfTo Link or Not To Link? Netting and Exposures Between Central CounterpartiesStacey AndersonJean-Philippe DionHéctor Pérez SaizMars 2013GG1G18G2G23