Évaluation des actifs - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-19T03:33:48+00:00Booms and Busts in House Prices Explained by Constraints in Housing Supply
https://www.banqueducanada.ca/2013/06/document-travail-2013-18/
Dans cette étude, les auteurs examinent la mesure dans laquelle les contraintes s’exerçant sur l’offre expliquent l’hétérogénéité des cycles des prix des maisons entre différentes régions aux États-Unis.2013-06-11T08:47:03+00:00enBooms and Busts in House Prices Explained by Constraints in Housing Supply2013-06-11Évaluation des actifsModèles économiquesWorking Paper 2013-18https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/06/wp2013-18.pdfBooms and Busts in House Prices Explained by Constraints in Housing SupplNarayan BulusuJefferson DuarteCarles Vergara-AlertJuin 2013RR3R31Multivariate Tests of Mean-Variance Efficiency and Spanning with a Large Number of Assets and Time-Varying Covariances
https://www.banqueducanada.ca/2013/05/document-travail-2013-16/
Les auteurs élaborent une procédure permettant de tester, en échantillon fini, si un portefeuille est efficient dans le plan moyenne-variance et si son efficience peut être améliorée par l’addition d’actifs sans qu’il soit nécessaire de fixer par hypothèse la distribution des erreurs du modèle.2013-05-29T13:00:08+00:00enMultivariate Tests of Mean-Variance Efficiency and Spanning with a Large Number of Assets and Time-Varying Covariances2013-05-29Évaluation des actifsMarchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2013-16https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/05/wp2013-16.pdfMultivariate Tests of Mean-Variance Efficiency and Spanning with a Large Number of Assets and Time-Varying CovariancesSermin GungorRichard LugerMai 2013CC1C12C15C3C33GG1G11G12Jump-Diffusion Long-Run Risks Models, Variance Risk Premium and Volatility Dynamics
https://www.banqueducanada.ca/2013/04/document-travail-2013-12/
L’auteur calibre une classe de modèles de diffusion avec sauts et risques de long terme, afin d’évaluer leur aptitude à générer les primes de risque sur actions et de risque de variance observées dans les marchés financiers américains et des dynamiques des volatilités réalisée et risque-neutre reflétant la réalité.2013-04-23T10:58:07+00:00enJump-Diffusion Long-Run Risks Models, Variance Risk Premium and Volatility Dynamics2013-04-23Évaluation des actifsModèles économiquesWorking Paper 2013-12https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/04/wp2013-12.pdfJump-Diffusion Long-Run Risks Models, Variance Risk Premium and Volatility DynamicsJianjian JinAvril 2013GG1G12G17A New Linear Estimator for Gaussian Dynamic Term Structure Models
https://www.banqueducanada.ca/2013/04/document-travail-2013-10/
Un cadre de régression novateur permettant d’éviter l’optimisation numérique est proposé pour l’estimation de modèles dynamiques gaussiens de la structure par terme des taux d’intérêt.2013-04-22T13:59:47+00:00enA New Linear Estimator for Gaussian Dynamic Term Structure Models2013-04-22Évaluation des actifsMéthodes économétriques et statistiquesTaux d'intérêtWorking Paper 2013-10https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/04/wp2013-10.pdfA New Linear Estimator for Gaussian Dynamic Term Structure ModelsAntonio Diez de los RiosAvril 2013CC1C13EE4E43GG1G12An Equilibrium Analysis of the Rise in House Prices and Mortgage Debt
https://www.banqueducanada.ca/2013/04/document-travail-2013-9/
L’auteur examine l’effet du vieillissement de la population, des innovations en matière de prêts hypothécaires et des taux d’intérêt historiquement bas sur l’escalade des prix des maisons et de l’endettement hypothécaire aux États-Unis entre 1994 et 2005.2013-04-22T13:54:45+00:00enAn Equilibrium Analysis of the Rise in House Prices and Mortgage Debt2013-04-22Crédit et agrégats du créditÉvaluation des actifsModèles économiquesWorking Paper 2013-09https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/04/wp2013-09.pdfAn Equilibrium Analysis of the Rise in House Prices and Mortgage DebtShaofeng XuAvril 2013EE2E21E4E44GG1G11RR2R21