G14 - Information et efficience du marché; études de cas - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T11:28:25+00:00Do High-Frequency Financial Data Help Forecast Oil Prices? The MIDAS Touch at Work
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La variation considérable des prix réels du pétrole depuis 2003 a ravivé l’intérêt porté aux méthodes de prévision des cours mensuels et trimestriels de ce produit. On a aussi observé un regain d’intérêt pour l’étude du lien entre les marchés financiers et pétroliers : à ce titre, les chercheurs se sont demandé si l’information en provenance des marchés financiers aide à prédire les prix réels du pétrole sur les marchés au comptant.2014-03-25T14:22:51+00:00enDo High-Frequency Financial Data Help Forecast Oil Prices? The MIDAS Touch at Work2014-03-25Méthodes économétriques et statistiquesQuestions internationalesWorking Paper 2014-11https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2014/03/wp2014-11.pdfDo High-Frequency Financial Data Help Forecast Oil Prices? The MIDAS Touch at WorkChristiane BaumeisterPierre GuérinLutz KilianMars 2014CC5C53GG1G14QQ4Q43