Bruno Feunou - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T01:57:34+00:00Bond Risk Premia and Gaussian Term Structure Models
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Cochrane et Piazzesi (2005) montrent que les taux à terme retardés améliorent la prévisibilité des rendements obligataires en complétant l’apport des taux à terme courants, et qu’un modèle markovien des taux à terme ne peut produire le profil de prévisibilité des rendements annuels.2014-04-17T09:25:37+00:00enBond Risk Premia and Gaussian Term Structure Models2014-04-17Évaluation des actifsTaux d'intérêtWorking Paper 2014-13https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2014/04/wp2014-13.pdfBond Risk Premia and Gaussian Term Structure ModelsBruno FeunouJean-Sébastien FontaineAvril 2014EE4E43E47GG1G12