Recherches - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T21:16:42+00:00High-Frequency Trading Competition
https://www.banqueducanada.ca/2014/05/document-travail-2014-19/
Les auteurs analysent la dynamique des échanges après que des entreprises qui font des transactions à haute fréquence eurent commencé successivement à négocier des titres sur le marché des actions. Les nouveaux venus rivalisent avec les acteurs déjà présents pour obtenir plus de volume, ce qui entraîne un effet d’éviction.2014-05-12T10:34:04+00:00enHigh-Frequency Trading Competition2014-05-12Marchés financiersStructure de marché et établissement des prixWorking Paper 2014-19https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2014/05/wp2014-19.pdfHigh-Frequency Trading CompetitionJonathan BrogaardCorey GarriottAnna PomeranetsMai 2014GG1G14G2G20LL1Interest on Cash, Fundamental Value Process and Bubble Formation on Experimental Asset Markets
https://www.banqueducanada.ca/2014/05/document-travail-2014-18/
Nous étudions la formation des bulles de prix sur des marchés d’actifs expérimentaux au sein desquels les liquidités permettent de toucher un intérêt. Nous parvenons à deux conclusions principales.2014-05-08T16:18:42+00:00enInterest on Cash, Fundamental Value Process and Bubble Formation on Experimental Asset Markets2014-05-08Évaluation des actifsMarchés financiersStabilité financièreWorking Paper 2014-18https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2014/05/wp2014-18.pdfInterest on Cash, Fundamental Value Process and Bubble Formation on Experimental Asset MarketsGiovanni GiustiJanet Hua JiangYiping XuMai 2014CC9C90GG1G10Multiple Fixed Effects in Binary Response Panel Data Models
https://www.banqueducanada.ca/2014/05/document-travail-2014-17/
L’auteure évalue l’adaptabilité des méthodes d’estimation utilisées pour les modèles de données de panel à réponse binaire à l’introduction d’effets fixes multiples. Ce travail s’inspire de l’usage des modèles de gravité dans l’analyse du commerce international, domaine dans lequel des travaux importants, comme ceux de Helpman, Melitz et Rubinstein (2008), s’appuient sur des modèles binaires à effets fixes pour les pays importateurs et exportateurs.2014-05-05T16:31:16+00:00enMultiple Fixed Effects in Binary Response Panel Data Models2014-05-05Méthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2014-17https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2014/05/wp2014-17.pdfMultiple Fixed Effects in Binary Response
Panel Data ModelsKaryne B. CharbonneauMai 2014CC2C23C25FF1F14