C13 - Estimation : généralités - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T07:52:05+00:00Sheep in Wolf’s Clothing: Using the Least Squares Criterion for Quantile Estimation
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L’estimation d’un modèle de régression quantile peut nécessiter des calculs considérables, tout particulièrement si ce modèle s’appuie sur un grand ensemble de données. Une approximation gaussienne est ici proposée (couplage quantile) comme méthode d’estimation.2014-06-17T10:29:01+00:00enSheep in Wolf’s Clothing: Using the Least Squares Criterion for Quantile Estimation2014-06-17Méthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2014-24https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2014/06/wp2014-24.pdfC13; C14; C21Heng ChenJuin 2014CC1C13C14C2C21