E3 - Prix, fluctuations économiques et cycles - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T00:32:07+00:00Forecasting Short-Term Real GDP Growth in the Euro Area and Japan Using Unrestricted MIDAS Regressions
https://www.banqueducanada.ca/2014/06/document-analyse-2014-3/
Dans cette étude, les auteurs présentent l’outil qu’ils ont mis au point afin d’améliorer les prévisions de la croissance du PIB réel à court terme pour la zone euro et le Japon. Ce nouvel outil, qui s’appuie sur un modèle de régression fondé sur un échantillonnage de données de fréquence mixte sans contrainte (U-MIDAS), permet d’évaluer l’utilité d’une vaste gamme d’indicateurs pour prévoir la croissance du PIB réel à court terme.2014-06-18T13:06:11+00:00enForecasting Short-Term Real GDP Growth in the Euro Area and Japan Using Unrestricted MIDAS Regressions2014-06-18Méthodes économétriques et statistiquesQuestions internationalesDiscussion Paper 2014-3https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2014/06/dp2014-3.pdfForecasting Short-Term Real GDP Growth in the Euro Area and Japan Using Unrestricted MIDAS RegressionsMaxime LeboeufLouis MorelJuin 2014CC5C50C53EE3E37E4E47Consumer Attitudes and the Epidemiology of Inflation Expectations
https://www.banqueducanada.ca/2014/06/document-travail-2014-28/
Les auteurs étudient la formation des attentes des consommateurs en matière d’inflation à partir de microdonnées tirées de l’enquête menée par l’Université du Michigan auprès des consommateurs. Ils montrent qu’au-delà des déterminants socio-économiques des attentes d’inflation bien établis comme le sexe, le revenu ou le niveau de scolarité, d’autres caractéristiques telles que la situation financière des ménages et leurs attitudes d’achat sont également importantes.2014-06-18T11:51:21+00:00enConsumer Attitudes and the Epidemiology of Inflation Expectations2014-06-18Inflation et prixWorking Paper 2014-28https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2014/06/wp2014-28.pdfConsumer Attitudes and the Epidemiology of Inflation ExpectationsMichael EhrmannDamjan PfajfarEmiliano SantoroJuin 2014CC5C53DD8D84EE3E31Monetary Policy Transmission during Financial Crises: An Empirical Analysis
https://www.banqueducanada.ca/2014/06/document-travail-2014-21/
L’auteure étudie les effets d’une politique monétaire expansionniste aux États-Unis en périodes de fortes tensions financières. Pour procéder à son analyse, elle élabore un modèle factoriel à transition lisse dans lequel le passage d’un état à l’autre (d’une situation « normale » à un régime de fortes tensions) dépend d’un indice des conditions financières.2014-06-05T07:01:59+00:00enMonetary Policy Transmission during Financial Crises: An Empirical Analysis2014-06-05Marchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesTransmission de la politique monétaireWorking Paper 2014-21https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2014/06/wp2014-21.pdfMonetary Policy Transmission during Financial Crises: An Empirical AnalysisTatjana DahlhausJuin 2014CC1C11C3C32EE3E32E4E44GG0G01