C12 - Tests d’hypothèses : généralités - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T05:46:50+00:00Bootstrap Tests of Mean-Variance Efficiency with Multiple Portfolio Groupings
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Nous proposons des méthodes de bootstrap double pour tester l’hypothèse d’efficience moyenne-variance lorsque plusieurs groupes de portefeuilles d’actifs à tester sont examinés conjointement plutôt qu’individuellement.2014-11-19T11:56:05+00:00enBootstrap Tests of Mean-Variance Efficiency with Multiple Portfolio Groupings2014-11-19Évaluation des actifsMarchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2014-51https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2014/11/wp2014-51.pdfBootstrap Tests of Mean-Variance Efficiency with Multiple Portfolio GroupingsSermin GungorRichard LugerNovembre 2014CC1C12C14C15GG1G12