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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T14:17:58+00:00Bootstrap Tests of Mean-Variance Efficiency with Multiple Portfolio Groupings
https://www.banqueducanada.ca/2014/11/document-travail-2014-51/
Nous proposons des méthodes de bootstrap double pour tester l’hypothèse d’efficience moyenne-variance lorsque plusieurs groupes de portefeuilles d’actifs à tester sont examinés conjointement plutôt qu’individuellement.2014-11-19T11:56:05+00:00enBootstrap Tests of Mean-Variance Efficiency with Multiple Portfolio Groupings2014-11-19Évaluation des actifsMarchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2014-51https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2014/11/wp2014-51.pdfBootstrap Tests of Mean-Variance Efficiency with Multiple Portfolio GroupingsSermin GungorRichard LugerNovembre 2014CC1C12C14C15GG1G12The Effect of the Federal Reserve’s Tapering Announcements on Emerging Markets
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Le programme d’assouplissement quantitatif mis en oeuvre par la Réserve fédérale a entraîné un afflux de capitaux vers les économies de marché émergentes, à la faveur d’une quête de rendements.2014-11-19T11:40:36+00:00enThe Effect of the Federal Reserve’s Tapering Announcements on Emerging Markets2014-11-19Marchés financiers internationauxQuestions internationalesTransmission de la politique monétaireWorking Paper 2014-50https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2014/11/wp2014-50.pdfThe Effect of the Federal Reserve’s Tapering Announcements on Emerging MarketsVikram RaiLena SuchanekNovembre 2014CC3C33EE5E58FF3F32GG1G14L’utilisation des produits dérivés par les entreprises canadiennes
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Au Canada, environ le tiers des entreprises non financières cotées en bourse se servent des instruments dérivés. Cette utilisation est répandue dans tous les secteurs de l’économie et elle s’accroît en période de plus forte incertitude. Les entreprises non financières qui couvrent leurs risques à l’aide des dérivés sont généralement de plus grande taille et plus rentables que les autres, et leurs revenus sont moins volatils. Les caractéristiques des opérateurs canadiens en couverture semblent correspondre dans l’ensemble à celles de leurs homologues d’autres pays.2014-11-13T08:36:01+00:00frL’utilisation des produits dérivés par les entreprises canadiennes2014-11-13Credit Market Frictions and Sudden Stops
https://www.banqueducanada.ca/2014/11/document-travail-2014-49/
Les crises financières qui ont secoué les pays émergents dans les années 1980 et 1990 se sont souvent accompagnées d’une baisse marquée des entrées de capitaux étrangers, d’une amélioration de la balance commerciale et d’un vaste mouvement de recul de la production et de la productivité totale des facteurs.2014-11-12T12:28:21+00:00enCredit Market Frictions and Sudden Stops2014-11-12Crédit et agrégats du créditCycles et fluctuations économiquesMarchés financiersQuestions internationalesWorking Paper 2014-49https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2014/11/wp2014-49.pdfCredit Market Frictions and Sudden StopsYuko ImuraNovembre 2014EE2E22E3E32FF4F41GG0G01Housing Finance in Canada: Looking Back to Move Forward
https://www.banqueducanada.ca/2014/11/article-lawrence-schembri-04-novembre-2014/
Le système de financement du logement au Canada s’est révélé résilient et efficient durant la crise financière mondiale et la période qui l’a suivie. L’efficacité du système découle d’un rigoureux régime prudentiel de réglementation et de surveillance, auquel s’ajoutent les garanties ciblées de l’État à l’égard de l’assurance hypothécaire et des produits titrisés.2014-11-04T09:25:51+00:00frHousing Finance in Canada: Looking Back to Move Forward2014-11-04