G17 - Prévision et simulation financière - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T14:28:26+00:00Predicting Financial Stress Events: A Signal Extraction Approach
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Les auteurs proposent un système d’alerte avancée visant à déterminer la probabilité de survenue d’un épisode de tension financière à un moment donné. Pour ce faire, ils s’appuient sur le modèle de détection des signaux élaboré par Kaminsky, Lizondo et Reinhart (1998), qui leur permet de surveiller l’évolution de plusieurs indicateurs économiques susceptibles d’afficher un comportement inhabituel dans les périodes précédant un épisode de tension financière.2014-09-04T09:21:34+00:00enPredicting Financial Stress Events: A Signal Extraction Approach2014-09-04Méthodes économétriques et statistiquesStabilité financièreWorking Paper 2014-37https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2014/09/wp2014-37.pdfPredicting Financial Stress Events: A Signal Extraction ApproachIan ChristensenFuchun LiAoût 2014CC1C14C4EE3E37E4E47FF3F36F37GG0G01G1G17