G21 - Banques; autres institutions de dépôt; institutions de microcrédit; prêts hypothécaires - Banque du Canada
https://www.banqueducanada.ca/fils-rss/
Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T17:22:11+00:00Housing Finance in Canada: Looking Back to Move Forward
https://www.banqueducanada.ca/2014/11/article-lawrence-schembri-04-novembre-2014/
Le système de financement du logement au Canada s’est révélé résilient et efficient durant la crise financière mondiale et la période qui l’a suivie. L’efficacité du système découle d’un rigoureux régime prudentiel de réglementation et de surveillance, auquel s’ajoutent les garanties ciblées de l’État à l’égard de l’assurance hypothécaire et des produits titrisés.2014-11-04T09:25:51+00:00frHousing Finance in Canada: Looking Back to Move Forward2014-11-04Optimal Margining and Margin Relief in Centrally Cleared Derivatives Markets
https://www.banqueducanada.ca/2014/06/document-travail-2014-29/
Un grand défi en matière de politiques que posent les chambres de compensation des produits dérivés est le fait que leurs exigences en matière de garanties peuvent monter en flèche en périodes de tensions, réduisant ainsi la liquidité du marché et exacerbant les ralentissements économiques.2014-06-18T13:06:26+00:00enOptimal Margining and Margin Relief in Centrally Cleared Derivatives Markets2014-06-18Modèles économiquesSystèmes de compensation et de règlement des paiementsWorking Paper 2014-29https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2014/06/wp2014-29.pdfOptimal Margining and Margin Relief in Centrally Cleared Derivatives MarketsRadoslav RaykovJuin 2014GG1G19G2G21Filling in the Blanks: Network Structure and Interbank Contagion
https://www.banqueducanada.ca/2014/06/document-travail-2014-26/
Le réseau de liens financiers est important dans de nombreux segments des secteurs bancaire et financier. Pourtant, dans bien des cas, les liens bilatéraux ne sont pas observés et la méthode de l’entropie maximale est la plus couramment utilisée pour estimer les expositions au risque de contrepartie.2014-06-18T11:49:10+00:00enFilling in the Blanks: Network Structure and Interbank Contagion2014-06-18Institutions financièresMéthodes économétriques et statistiquesStabilité financièreWorking Paper 2014-26https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2014/06/wp2014-26.pdfFilling in the Blanks: Network Structure and Interbank ContagionKartik AnandBen CraigGoetz von PeterJuin 2014CC6C63DD8D85GG2G21LL1L14L’application des tests de résistance au système bancaire canadien : une approche systémique
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2014/06/rsf-juin2014-anand.pdf
Les autorités et les entités du secteur financier de par le monde se servent des tests de résistance pour évaluer les effets potentiels des risques pesant sur le système financier. Kartik Anand, Guillaume Bédard-Pagé et Virginie Traclet décrivent différentes méthodes utilisées à cette fin et mettent l’accent sur le Cadre d’évaluation des risques macrofinanciers, ou CERM, le modèle novateur et rigoureux élaboré par la Banque du Canada. Ils présentent aussi les résultats du test de résistance effectué en 2013 pour le Canada dans le cadre du Programme d’évaluation du secteur financier du Fonds monétaire international, et mettent notamment en lumière l’apport considérable du CERM à cet égard.2014-06-12T10:30:38+00:00frL’application des tests de résistance au système bancaire canadien : une approche systémique2014-06-12Rollover Risk and the Maturity Transformation Function of Banks
https://www.banqueducanada.ca/2014/03/document-travail-2014-8/
Les auteurs montrent qu’en cherchant à limiter leur exposition au risque de refinancement, les banques qui recourent massivement au financement à court terme assurent moins leur fonction de transformation des échéances. Ces banques raccourcissent non seulement la durée de leur portefeuille de prêts, mais aussi celle des prêts nouvellement accordés.2014-03-12T10:53:10+00:00enRollover Risk and the Maturity Transformation Function of Banks2014-03-12Stabilité financièreWorking Paper 2014-8https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2014/03/wp2014-8.pdfRollover Risk and the Maturity Transformation Function of BanksTeodora PaligorovaJoão SantosMars 2014GG2G21Banks’ Financial Distress, Lending Supply and Consumption Expenditure
https://www.banqueducanada.ca/2014/02/document-travail-2014-7/
Les auteurs font appel à une stratégie d’identification unique qui établit un lien entre des données d’enquête sur les dépenses de consommation des ménages et des données concernant les institutions financières, afin d’estimer l’incidence des difficultés financières des banques sur le crédit à la consommation et les dépenses de consommation.2014-02-06T07:51:57+00:00enBanks’ Financial Distress, Lending Supply and Consumption Expenditure2014-02-06Crédit et agrégats du créditDemande intérieure et composantesInstitutions financièresWorking Paper 2014-7https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2014/02/wp2014-7.pdfBanks’ Financial Distress, Lending Supply and Consumption ExpenditureH. Evren DamarReint GroppAdi MordelFévrier 2014EE2E21E4E44GG0G01G2G21Household Risk Management and Actual Mortgage Choice in the Euro Area
https://www.banqueducanada.ca/2014/01/document-travail-2014-1/
Les prêts hypothécaires constituent la majeure partie de la dette des ménages, et le choix d’un taux d’intérêt fixe ou variable représente une considération essentielle au moment de contracter un tel prêt. Cependant, jusqu’à maintenant, aucune étude multipays approfondie n’avait analysé les facteurs qui déterminent la demande des ménages à l’égard de chaque type de prêt hypothécaire; c’est donc à cela que se sont attachés les auteurs en exploitant des données inédites sur la zone euro.2014-01-23T13:46:52+00:00enHousehold Risk Management and Actual Mortgage Choice in the Euro Area2014-01-23Crédit et agrégats du créditTransmission de la politique monétaireWorking Paper 2014-1https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2014/01/wp2014-1.pdfHousehold Risk Management and Actual Mortgage Choice in the Euro AreaMichael EhrmannMichael ZiegelmeyerJanvier 2014DD1D12EE4E43E5E52GG2G21