Q43 - Énergie et macroéconomie - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T17:31:15+00:00Are There Gains from Pooling Real-Time Oil Price Forecasts?
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La combinaison de modèles de prévision en temps réel du prix du pétrole présente-t-elle des avantages? La réponse dépend de l’objectif. La méthode consistant à mettre en commun cinq des principaux modèles de prévision en leur attribuant un poids uniforme prime sur la stratégie visant à choisir un seul modèle et à l’utiliser à des horizons allant jusqu’à deux ans.2014-10-24T13:41:48+00:00enAre There Gains from Pooling Real-Time Oil Price Forecasts?2014-10-24Méthodes économétriques et statistiquesQuestions internationalesWorking Paper 2014-46https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2014/10/wp2014-46.pdfAre There Gains from Pooling Real-Time Oil Price Forecasts?Christiane BaumeisterLutz KilianThomas K. LeeOctobre 2014CC5C53QQ4Q43What Does the Convenience Yield Curve Tell Us about the Crude Oil Market?
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Les auteurs se servent des prix des contrats à terme sur le pétrole brut pour établir la structure par terme des rendements d’opportunité du brut jusqu’à échéance de un an. Le rendement d’opportunité du pétrole brut peut être assimilé au taux d’intérêt, libellé en barils de pétrole, rattaché à l’emprunt d’un baril d’or noir, et mesure la valeur associée à la détention de stocks de brut durant la période d’emprunt.2014-09-09T07:55:45+00:00enWhat Does the Convenience Yield Curve Tell Us about the Crude Oil Market?2014-09-09Évaluation des actifsQuestions internationalesWorking Paper 2014-42https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2014/09/wp2014-42.pdfWhat Does the Convenience Yield Curve Tell Us about the Crude Oil Market?Ron AlquistGregory BauerAntonio Diez de los RiosSeptembre 2014CC5C53GG1G12G13QQ4Q43L’art et la science de la prévision du prix réel du pétrole
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Les prévisions du prix du pétrole brut jouent un rôle significatif dans la conduite de la politique monétaire, particulièrement dans les pays producteurs de matières premières comme le Canada. L’auteure présente divers modèles de prévision mis au point récemment qui, une fois combinés, peuvent générer des projections du prix du pétrole qui sont en moyenne plus précises que les prévisions issues de la courbe des cours à terme. Elle illustre également la manière dont les décideurs peuvent évaluer les risques associés à la prévision de référence des cours pétroliers et déterminer les causes des fluctuations passées du prix de l’or noir.2014-05-13T09:50:30+00:00frL’art et la science de la prévision du prix réel du pétrole2014-05-13Do High-Frequency Financial Data Help Forecast Oil Prices? The MIDAS Touch at Work
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La variation considérable des prix réels du pétrole depuis 2003 a ravivé l’intérêt porté aux méthodes de prévision des cours mensuels et trimestriels de ce produit. On a aussi observé un regain d’intérêt pour l’étude du lien entre les marchés financiers et pétroliers : à ce titre, les chercheurs se sont demandé si l’information en provenance des marchés financiers aide à prédire les prix réels du pétrole sur les marchés au comptant.2014-03-25T14:22:51+00:00enDo High-Frequency Financial Data Help Forecast Oil Prices? The MIDAS Touch at Work2014-03-25Méthodes économétriques et statistiquesQuestions internationalesWorking Paper 2014-11https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2014/03/wp2014-11.pdfDo High-Frequency Financial Data Help Forecast Oil Prices? The MIDAS Touch at WorkChristiane BaumeisterPierre GuérinLutz KilianMars 2014CC5C53GG1G14QQ4Q43