Évaluation des actifs - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T12:04:15+00:00Bootstrap Tests of Mean-Variance Efficiency with Multiple Portfolio Groupings
https://www.banqueducanada.ca/2014/11/document-travail-2014-51/
Nous proposons des méthodes de bootstrap double pour tester l’hypothèse d’efficience moyenne-variance lorsque plusieurs groupes de portefeuilles d’actifs à tester sont examinés conjointement plutôt qu’individuellement.2014-11-19T11:56:05+00:00enBootstrap Tests of Mean-Variance Efficiency with Multiple Portfolio Groupings2014-11-19Évaluation des actifsMarchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2014-51https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2014/11/wp2014-51.pdfBootstrap Tests of Mean-Variance Efficiency with Multiple Portfolio GroupingsSermin GungorRichard LugerNovembre 2014CC1C12C14C15GG1G12What Does the Convenience Yield Curve Tell Us about the Crude Oil Market?
https://www.banqueducanada.ca/2014/09/document-travail-2014-42/
Les auteurs se servent des prix des contrats à terme sur le pétrole brut pour établir la structure par terme des rendements d’opportunité du brut jusqu’à échéance de un an. Le rendement d’opportunité du pétrole brut peut être assimilé au taux d’intérêt, libellé en barils de pétrole, rattaché à l’emprunt d’un baril d’or noir, et mesure la valeur associée à la détention de stocks de brut durant la période d’emprunt.2014-09-09T07:55:45+00:00enWhat Does the Convenience Yield Curve Tell Us about the Crude Oil Market?2014-09-09Évaluation des actifsQuestions internationalesWorking Paper 2014-42https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2014/09/wp2014-42.pdfWhat Does the Convenience Yield Curve Tell Us about the Crude Oil Market?Ron AlquistGregory BauerAntonio Diez de los RiosSeptembre 2014CC5C53GG1G12G13QQ4Q43Interest on Cash, Fundamental Value Process and Bubble Formation on Experimental Asset Markets
https://www.banqueducanada.ca/2014/05/document-travail-2014-18/
Nous étudions la formation des bulles de prix sur des marchés d’actifs expérimentaux au sein desquels les liquidités permettent de toucher un intérêt. Nous parvenons à deux conclusions principales.2014-05-08T16:18:42+00:00enInterest on Cash, Fundamental Value Process and Bubble Formation on Experimental Asset Markets2014-05-08Évaluation des actifsMarchés financiersStabilité financièreWorking Paper 2014-18https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2014/05/wp2014-18.pdfInterest on Cash, Fundamental Value Process and Bubble Formation on Experimental Asset MarketsGiovanni GiustiJanet Hua JiangYiping XuMai 2014CC9C90GG1G10Bond Risk Premia and Gaussian Term Structure Models
https://www.banqueducanada.ca/2014/04/document-travail-2014-13/
Cochrane et Piazzesi (2005) montrent que les taux à terme retardés améliorent la prévisibilité des rendements obligataires en complétant l’apport des taux à terme courants, et qu’un modèle markovien des taux à terme ne peut produire le profil de prévisibilité des rendements annuels.2014-04-17T09:25:37+00:00enBond Risk Premia and Gaussian Term Structure Models2014-04-17Évaluation des actifsTaux d'intérêtWorking Paper 2014-13https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2014/04/wp2014-13.pdfBond Risk Premia and Gaussian Term Structure ModelsBruno FeunouJean-Sébastien FontaineAvril 2014EE4E43E47GG1G12It Hurts (Stock Prices) When Your Team Is About to Lose a Soccer Match
https://www.banqueducanada.ca/2014/01/document-travail-2014-2/
Il a été démontré que les résultats de grandes compétitions sportives obtenus un certain jour ont une incidence sur les rendements boursiers du lendemain, à cause des changements d’humeur des investisseurs. En étudiant les matches qui ont conduit à l’élimination de la France et de l’Italie de la Coupe du monde de football de 2010, les auteurs montrent que les changements d’humeur des investisseurs peuvent influer sur les cours au fil même des compétitions.2014-01-23T14:05:00+00:00enIt Hurts (Stock Prices) When Your Team Is About to Lose a Soccer Match2014-01-23Évaluation des actifsMarchés financiersWorking Paper 2014-2https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2014/01/wp2014-2.pdfIt Hurts (Stock Prices) When Your Team Is About to Lose a Soccer MatchMichael EhrmannDavid-Jan JansenJanvier 2014GG0G02G1G12G14G15