Michael Ehrmann - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T09:50:35+00:00Euro Area Government Bonds—Integration and Fragmentation During the Sovereign Debt Crisis
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Dans la présente étude, les auteurs examinent le degré d’intégration des marchés des obligations d’État de la zone euro durant la crise de la dette souveraine en Europe. Ils recherchent des indices de contagion (intensification de la propagation des chocs entre les pays), de fragmentation (réduction des effets de débordement) et de fuite vers les titres de qualité en s’appuyant sur l’hétéroscédasticité qui caractérise les variations intrajournalières des rendements obligataires pour repérer les chocs.2015-04-20T12:56:36+00:00enEuro Area Government Bonds—Integration and Fragmentation During the Sovereign Debt Crisis2015-04-20Évaluation des actifsMarchés financiersMarchés financiers internationauxTaux d'intérêtWorking Paper 2015-13https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2015/04/wp2015-13.pdfEuro Area Government Bonds—Integration and Fragmentation During the Sovereign Debt CrisisMichael EhrmannMarcel FratzscherAvril 2015EE5FF3GG1G15