G12 - Prix des actifs; volume de transactions; taux d’intérêt obligataires - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T08:42:52+00:00Testing for the Diffusion Matrix in a Continuous-Time Markov Process Model with Applications to the Term Structure of Interest Rates
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L’auteur propose un test permettant de vérifier la validité de la spécification paramétrique des différentes composantes de la matrice de distribution d’un processus de distribution à d dimensions. À cette fin, il construit d(d-1)/2 statistiques de test pour les composantes hors-diagonale, et d statistiques pour les composantes de la diagonale principale.2015-06-05T10:44:48+00:00enTesting for the Diffusion Matrix in a Continuous-Time Markov Process Model with Applications to the Term Structure of Interest Rates2015-06-05Évaluation des actifsMéthodes économétriques et statistiquesTaux d'intérêtWorking Paper 2015-17https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2015/06/wp2015-17.pdfTesting for the Diffusion Matrix in a Continuous-Time Markov Process Model with Applications to the Term Structure of Interest RatesFuchun LiJuin 2015CC1C12C14EE1E17E4E43GG1G12G2G20