G21 - Banques; autres institutions de dépôt; institutions de microcrédit; prêts hypothécaires - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T12:04:31+00:00Quantifying Contagion Risk in Funding Markets: A Model-Based Stress-Testing Approach
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Les auteurs proposent un cadre d’analyse maniable pour la réalisation de tests de résistance, fondé sur un modèle dans lequel les risques de solvabilité, les risques de liquidité de financement et les risques de marché des banques sont interreliés.2015-08-07T11:53:53+00:00enQuantifying Contagion Risk in Funding Markets: A Model-Based Stress-Testing Approach2015-08-07Réglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreWorking Paper 2015-32https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2015/08/wp2015-32.pdfQuantifying Contagion Risk in Funding Markets: A Model-Based Stress-Testing ApproachKartik AnandCéline GauthierMoez SouissiAoût 2015CC7C72EE5E58GG0G01G2G21G28