Mohammad R. Jahan-Parvar - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T07:24:38+00:00Downside Variance Risk Premium
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Nous décomposons la prime de risque de la variance en primes de risque à la hausse et à la baisse. Ces composantes reflètent la rémunération, par le marché, des risques liés aux variations de la « bonne » et de la « mauvaise » incertitude. La différence entre les deux représente une mesure de la prime de risque d’asymétrie, laquelle rend compte de l’asymétrie des opinions au sujet des risques favorables ou défavorables.2015-10-22T10:52:11+00:00enDownside Variance Risk Premium2015-10-22Évaluation des actifsWorking Paper 2015-36https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2015/10/wp2015-36.pdfDownside Variance Risk PremiumBruno FeunouMohammad R. Jahan-ParvarCédric OkouOctobre 2015GG1G12