Peter Christoffersen - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T17:41:52+00:00Option Valuation with Observable Volatility and Jump Dynamics
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Dans des conditions très générales, la variation quadratique totale d’un processus de diffusion à sauts peut se diviser entre la volatilité de la diffusion et la variation des sauts. Ce résultat permet de construire un nouveau modèle d’évaluation des options où la volatilité et l’intensité des sauts du prix de l’actif sous-jacent varient.2015-11-06T12:17:54+00:00enOption Valuation with Observable Volatility and Jump Dynamics2015-11-06Évaluation des actifsWorking Paper 2015-39https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2015/11/wp2015-39.pdfOption Valuation with Observable Volatility and Jump DynamicsPeter ChristoffersenBruno FeunouYoontae JeonNovembre 2015GG1G12