Taux d'intérêt - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T14:28:01+00:00Tractable Term Structure Models
https://www.banqueducanada.ca/2015/12/document-travail-personnel-2015-46/
Nous présentons un nouveau cadre qui facilite la modélisation de la structure par terme des taux d’intérêt en tenant compte à la fois des taux d’intérêt positifs et des dynamiques flexibles associées aux séries chronologiques.2015-12-14T09:07:26+00:00enTractable Term Structure Models2015-12-14Évaluation des actifsIncertitude et politique monétaireMarchés financiers internationauxQuestions internationalesTaux d'intérêtTransmission de la politique monétaireStaff Working Paper 2015-46https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2015/12/wp2015-46.pdfTractable Term Structure ModelsBruno FeunouJean-Sébastien FontaineAnh LeChristian LundbladDécembre 2015GG1G12Préparation prudente : l’évolution des politiques monétaires non traditionnelles
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Le gouverneur Poloz traite de la mise à jour du cadre d’application des politiques monétaires non traditionnelles de la Banque.2015-12-08T12:34:36+00:00Préparation prudente : l’évolution des politiques monétaires non traditionnelles2015-12-08Stephen S. PolozUne enquête sur les attentes des consommateurs pour le Canada
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La Banque du Canada a récemment mis en place une enquête trimestrielle pour mesurer les attentes des ménages canadiens : l’Enquête sur les attentes des consommateurs au Canada. Les données recueillies fournissent une information détaillée sur les anticipations des consommateurs concernant l’inflation, le marché du travail et la situation financière de leur ménage, ainsi que sur leur incertitude à ces égards. Le présent article décrit l’Enquête et illustre la richesse des renseignements qu’elle est susceptible de fournir aux chercheurs et aux décideurs publics au sujet des consommateurs canadiens.2015-11-19T10:45:57+00:00frUne enquête sur les attentes des consommateurs pour le Canada2015-11-19Publication du Rapport sur la politique monétaire
https://www.banqueducanada.ca/2015/10/declaration-preliminaire-211015/
Conférence de presse suivant la publication du Rapport sur la politique monétaire.2015-10-21T11:15:52+00:00Publication du Rapport sur la politique monétaire2015-10-21Stephen S. PolozCarolyn A. WilkinsPublication du Rapport sur la politique monétaire
https://www.banqueducanada.ca/2015/07/declaration-preliminaire-150715/
Conférence de presse suivant la publication du Rapport sur la politique monétaire.2015-07-15T11:15:29+00:00Publication du Rapport sur la politique monétaire2015-07-15Stephen S. PolozTesting for the Diffusion Matrix in a Continuous-Time Markov Process Model with Applications to the Term Structure of Interest Rates
https://www.banqueducanada.ca/2015/06/document-travail-2015-17/
L’auteur propose un test permettant de vérifier la validité de la spécification paramétrique des différentes composantes de la matrice de distribution d’un processus de distribution à d dimensions. À cette fin, il construit d(d-1)/2 statistiques de test pour les composantes hors-diagonale, et d statistiques pour les composantes de la diagonale principale.2015-06-05T10:44:48+00:00enTesting for the Diffusion Matrix in a Continuous-Time Markov Process Model with Applications to the Term Structure of Interest Rates2015-06-05Évaluation des actifsMéthodes économétriques et statistiquesTaux d'intérêtWorking Paper 2015-17https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2015/06/wp2015-17.pdfTesting for the Diffusion Matrix in a Continuous-Time Markov Process Model with Applications to the Term Structure of Interest RatesFuchun LiJuin 2015CC1C12C14EE1E17E4E43GG1G12G2G20Euro Area Government Bonds—Integration and Fragmentation During the Sovereign Debt Crisis
https://www.banqueducanada.ca/2015/04/document-travail-2015-13/
Dans la présente étude, les auteurs examinent le degré d’intégration des marchés des obligations d’État de la zone euro durant la crise de la dette souveraine en Europe. Ils recherchent des indices de contagion (intensification de la propagation des chocs entre les pays), de fragmentation (réduction des effets de débordement) et de fuite vers les titres de qualité en s’appuyant sur l’hétéroscédasticité qui caractérise les variations intrajournalières des rendements obligataires pour repérer les chocs.2015-04-20T12:56:36+00:00enEuro Area Government Bonds—Integration and Fragmentation During the Sovereign Debt Crisis2015-04-20Évaluation des actifsMarchés financiersMarchés financiers internationauxTaux d'intérêtWorking Paper 2015-13https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2015/04/wp2015-13.pdfEuro Area Government Bonds—Integration and Fragmentation During the Sovereign Debt CrisisMichael EhrmannMarcel FratzscherAvril 2015EE5FF3GG1G15Publication du Rapport sur la politique monétaire
https://www.banqueducanada.ca/2015/04/declaration-preliminaire-150415/
Conférence de presse suivant la publication du Rapport sur la politique monétaire.2015-04-15T11:15:43+00:00Publication du Rapport sur la politique monétaire2015-04-15Stephen S. PolozLa crédibilité des banques centrales et la normalisation de la politique monétaire
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Le gouverneur Poloz se penche sur la récente hausse de la volatilité des marchés financiers et les faibles coûts d’emprunt à long terme, ainsi que sur les conséquences de ces deux facteurs pour la crédibilité des banques centrales.2015-03-26T09:09:16+00:00La crédibilité des banques centrales et la normalisation de la politique monétaire2015-03-26Stephen S. PolozPublication du Rapport sur la politique monétaire
https://www.banqueducanada.ca/2015/01/declaration-preliminaire-210115/
Conférence de presse suivant la publication du Rapport sur la politique monétaire.2015-01-21T11:15:05+00:00Publication du Rapport sur la politique monétaire2015-01-21Stephen S. Poloz