G - Économie financière - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T05:04:07+00:00Capital Structure, Pay Structure and Job Termination
https://www.banqueducanada.ca/2016/03/document-travail-personnel-2016-12/
Les auteurs élaborent un modèle permettant d’analyser les liens entre le levier financier, la structure de rémunération et le risque de licenciement. Contrairement à ce qui est généralement admis, ils montrent que, même en l’absence de problème de délégation entre les travailleurs et l’entreprise, une rémunération variable peut être optimale bien que les travailleurs soient réfractaires au risque et que l’entreprise soit neutre à cet égard.2016-03-22T11:27:18+00:00enCapital Structure, Pay Structure and Job Termination2016-03-22Institutions financièresMarchés du travailStaff Working Paper 2016-12https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2016/03/swp2016-12.pdfCapital Structure, Pay Structure and Job TerminationJason AllenJames R. ThompsonMars 2016GG2G24JJ3J33Dating Systemic Financial Stress Episodes in the EU Countries
https://www.banqueducanada.ca/2016/03/document-travail-personnel-2016-11/
L’article qui suit présente une nouvelle méthode permettant de dater les événements porteurs de tensions financières systémiques de façon transparente, objective et reproductible. Le cycle financier est représenté par un indice mensuel de tensions financières propre à chaque pays.2016-03-18T08:34:39+00:00enDating Systemic Financial Stress Episodes in the EU Countries2016-03-18Cycles et fluctuations économiquesIndicateurs monétaires et financiersMarchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesModèles économiquesRecherches menées par les banques centralesRéglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreStaff Working Paper 2016-11https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2016/03/swp2016-11.pdfDating Systemic Financial Stress Episodes in the EU CountriesBenjamin KlausTuomas PeltonenThibaut DupreyMars 2016CC5C54GG0G01G1G15Measuring Systemic Risk Across Financial Market Infrastructures
https://www.banqueducanada.ca/2016/03/document-travail-personnel-2016-10/
Nous mesurons le risque systémique dans le réseau des infrastructures de marchés financiers (IMF) en fonction de la probabilité que deux IMF ou plus aient une forte exposition au risque de crédit à l’égard d’un même participant.2016-03-15T08:37:10+00:00enMeasuring Systemic Risk Across Financial Market Infrastructures2016-03-15Méthodes économétriques et statistiquesStabilité financièreSystèmes de compensation et de règlement des paiementsStaff Working Paper 2016-10https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2016/03/swp2016-10.pdfMeasuring Systemic Risk Across Financial Market InfrastructuresFuchun LiHéctor Pérez SaizMars 2016CC5C58GG2G21G23A Framework in Search of an Optimal Margining Policy for Official Institutions: The Canadian Experience
https://www.banqueducanada.ca/2016/03/document-analyse-personnel-2016-9/
La crise financière mondiale a notamment eu pour principale conséquence l’imposition d’une série de nouvelles règles destinées au système financier, en particulier aux banques.2016-03-11T14:31:27+00:00enA Framework in Search of an Optimal Margining Policy for Official Institutions: The Canadian Experience2016-03-11Gestion des réserves de changeMarchés financiersStaff Discussion Paper 2016-9https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2016/03/sdp2016-9.pdfA Framework in Search of an Optimal Margining Policy for Official Institutions: The Canadian ExperienceTomo NakashimaMihai CosmaBoran PlongMars 2016GG3G32Canadian Repo Market Ecology
https://www.banqueducanada.ca/2016/03/document-analyse-personnel-2016-8/
La présente étude constitue le premier volet d’une série de travaux que le département des Marchés financiers consacre à la description de l’organisation industrielle du secteur financier canadien. Elle a pour objet l’organisation du marché des pensions sur titres au Canada.2016-03-11T09:39:22+00:00enCanadian Repo Market Ecology2016-03-11Institutions financièresMarchés financiersRéglementation et politiques relatives au système financierStructure de marché et établissement des prixStaff Discussion Paper 2016-8https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2016/03/sdp2016-8.pdfCanadian Repo Market EcologyCorey GarriottKyle GrayMars 2016GG1G18G2G21G23The Dynamics of Capital Flow Episodes
https://www.banqueducanada.ca/2016/03/document-travail-personnel-2016-9/
Nous proposons une méthodologie nouvelle pour repérer les épisodes de flux importants de capitaux. Cette méthode repose sur un modèle de Markov à changement de régime. Le grand avantage de ce type de modèles sur les approches retenues dans la littérature est qu’il permet de classifier les mouvements de capitaux en différents régimes sans qu’il soit nécessaire de formuler des hypothèses spécifiques au contexte ou à l’échantillon choisi.2016-03-10T10:34:37+00:00enThe Dynamics of Capital Flow Episodes2016-03-10Incertitude et politique monétaireMarchés financiers internationauxMéthodes économétriques et statistiquesQuestions internationalesStaff Working Paper 2016-9https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2016/03/swp2016-9.pdfThe Dynamics of Capital Flow EpisodesChristian FriedrichPierre GuérinMars 2016FF2F21F3F32GG1G11