C53 - Méthodes de prévision et de prédiction; méthodes de simulation - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T11:56:29+00:00A General Approach to Recovering Market Expectations from Futures Prices with an Application to Crude Oil
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Les marchés des contrats à terme peuvent constituer une source d’information précieuse au sujet des anticipations de prix. Toutefois, dans la pratique, il s’avère difficile d’exploiter cette information, les prix des contrats à terme offrant souvent une mesure médiocre des attentes du marché à l’égard des prix des actifs sous-jacents en raison de la présence de primes de risque variables dans le temps.2016-04-18T09:53:45+00:00enA General Approach to Recovering Market Expectations from Futures Prices with an Application to Crude Oil2016-04-18Méthodes économétriques et statistiquesQuestions internationalesStaff Working Paper 2016-18https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2016/04/swp2016-18.pdfA General Approach to Recovering Market Expectations from Futures Prices with an Application to Crude OilChristiane BaumeisterLutz KilianAvril 2016CC5C53DD8D84GG1G14QQ4Q43