G - Économie financière - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T06:57:19+00:00Credit Risk and Collateral Demand in a Retail Payment System
https://www.banqueducanada.ca/2016/07/document-analyse-personnel-2016-16/
La récente crise financière a donné lieu à l’élaboration de nouvelles règles visant à contrôler les risques dans les systèmes de paiement désignés, et la mise en oeuvre de nouvelles normes de gestion du risque de crédit revêt à cet égard une grande importance. Nous étudions dans le présent document plusieurs méthodes de gestion du risque de crédit pour le système canadien de paiement de détail, à savoir le Système automatisé de compensation et de règlement (SACR), qui sont conçues pour couvrir l’exposition au risque de crédit pouvant résulter de la défaillance d’un participant.2016-07-27T07:41:41+00:00enCredit Risk and Collateral Demand in a Retail Payment System2016-07-27Méthodes économétriques et statistiquesStabilité financièreSystèmes de compensation et de règlement des paiementsStaff Discussion Paper 2016-16https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2016/07/sdp2016-16.pdfCredit Risk and Collateral Demand in a Retail Payment SystemHéctor Pérez SaizGabriel XerriJuillet 2016CC5C58GG2G21G23Time-Varying Crash Risk: The Role of Stock Market Liquidity
https://www.banqueducanada.ca/2016/07/document-travail-personnel-2016-35/
Nous estimons un modèle en temps continu à volatilité stochastique et à probabilité dynamique de krach appliqué à l’indice S&P 500. D’après nos conclusions, l’illiquidité du marché supplante les autres facteurs lorsqu’il s’agit d’expliquer le risque d’effondrement boursier.2016-07-22T13:05:04+00:00enTime-Varying Crash Risk: The Role of Stock Market Liquidity2016-07-22Évaluation des actifsMéthodes économétriques et statistiquesStabilité financièreStaff Working Paper 2016-35https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2016/07/swp2016-35.pdfTime-Varying Crash Risk: The Role of Stock Market LiquidityPeter ChristoffersenBruno FeunouYoontae JeonChayawat OrnthanalaiJuillet 2016GG0G01G1G12International Banking and Cross-Border Effects of Regulation: Lessons from Canada
https://www.banqueducanada.ca/2016/07/document-travail-personnel-2016-34/
Nous étudions l’effet de modifications de la rigueur des exigences prudentielles sur les activités de prêts transfrontières des banques canadiennes au moyen d’un indice qui regroupe les variations des principaux instruments réglementaires employés dans divers pays.2016-07-22T13:04:10+00:00enInternational Banking and Cross-Border Effects of Regulation: Lessons from Canada2016-07-22Institutions financièresRéglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreStaff Working Paper 2016-34https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2016/07/swp2016-34.pdfInternational Banking and Cross-Border Effects of Regulation: Lessons from CanadaH. Evren DamarAdi MordelJuillet 2016FF3F34GG0G01G2G21The Role of Central Banks in Promoting Financial Stability: An International Perspective
https://www.banqueducanada.ca/2016/07/document-analyse-personnel-2016-15/
La crise financière mondiale de 2007-2009 a amené les décideurs publics du monde entier, y compris les banques centrales, à réorienter les efforts déployés pour favoriser la stabilité financière. Dans le cadre de ce processus, les banques centrales se sont appliquées à soutenir la stabilité financière de diverses façons, notamment en communiquant publiquement leurs évaluations des vulnérabilités et des risques du système financier et en contribuant à renforcer la réglementation, la surveillance et les mesures macroprudentielles.2016-07-22T12:01:29+00:00enThe Role of Central Banks in Promoting Financial Stability: An International Perspective2016-07-22Réglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreStaff Discussion Paper 2016-15https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2016/07/sdp2016-15.pdfThe Role of Central Banks in Promoting Financial Stability: An International PerspectiveRose CunninghamChristian FriedrichJuillet 2016EE5GG0G01G2G28Global Macro Risks in Currency Excess Returns
https://www.banqueducanada.ca/2016/07/document-travail-personnel-2016-32/
Nous analysons un échantillon de portefeuilles en nous intéressant à la variation des suppléments de rendement dégagés sur des opérations de portage qui est observée quand est prise en compte l’exposition aux facteurs de risque macroéconomique à l’échelle internationale.2016-07-20T12:06:19+00:00enGlobal Macro Risks in Currency Excess Returns2016-07-20Évaluation des actifsTaux d'intérêtTaux de changeKimberly BergNelson C. MarkJuillet 2016EE2E21E4E43FF3F31GG1G12Financial Inclusion—What’s it Worth?
https://www.banqueducanada.ca/2016/07/document-travail-personnel-2016-30/
Cet article examine les déterminants de la non-bancarisation en zone euro et aux États-Unis ainsi que ses effets sur l’accumulation de la richesse. À partir de données sur les ménages tirées de l’enquête sur les finances et la consommation des ménages au sein de l’Eurosystème et de l’enquête menée par la Réserve fédérale américaine sur les finances des consommateurs, il établit d’abord que la proportion des ménages non bancarisés dans ces deux économies atteint 3,6 % et 7,5 % respectivement.2016-07-18T09:54:07+00:00enFinancial Inclusion—What’s it Worth?2016-07-18LogementMéthodes économétriques et statistiquesRéglementation et politiques relatives au système financierServices financiersStaff Working Paper 2016-30https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2016/07/swp2016-30.pdfFinancial Inclusion—What’s it Worth?Miguel AmpudiaMichael EhrmannJuillet 2016DD1D14GG2G21G28