Bruno Feunou - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T17:09:51+00:00Time-Varying Crash Risk: The Role of Stock Market Liquidity
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Nous estimons un modèle en temps continu à volatilité stochastique et à probabilité dynamique de krach appliqué à l’indice S&P 500. D’après nos conclusions, l’illiquidité du marché supplante les autres facteurs lorsqu’il s’agit d’expliquer le risque d’effondrement boursier.2016-07-22T13:05:04+00:00enTime-Varying Crash Risk: The Role of Stock Market Liquidity2016-07-22Évaluation des actifsMéthodes économétriques et statistiquesStabilité financièreStaff Working Paper 2016-35https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2016/07/swp2016-35.pdfTime-Varying Crash Risk: The Role of Stock Market LiquidityPeter ChristoffersenBruno FeunouYoontae JeonChayawat OrnthanalaiJuillet 2016GG0G01G1G12