C12 - Tests d’hypothèses : généralités - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T19:40:27+00:00Early Warning of Financial Stress Events: A Credit-Regime-Switching Approach
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Nous proposons un modèle d’alerte précoce visant à prévoir la probabilité que survienne un épisode de tensions financières à un moment futur et examinons si le crédit joue un rôle important dans le modèle en tant que facteur de propagation non linéaire des chocs.2016-04-27T13:42:03+00:00enEarly Warning of Financial Stress Events: A Credit-Regime-Switching Approach2016-04-27Méthodes économétriques et statistiquesStabilité financièreStaff Working Paper 2016-21https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2016/04/swp2016-21.pdfEarly Warning of Financial Stress Events: A Credit-Regime-Switching ApproachFuchun LiHongyu XiaoAvril 2016CC1C12C14GG0G01G1G17