C14 - Méthodes semi-paramétriques et non paramétriques : généralités - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T20:02:13+00:00Identification and Estimation of Risk Aversion in First-Price Auctions with Unobserved Auction Heterogeneity
https://www.banqueducanada.ca/2016/05/document-travail-personnel-2016-23/
Nous présentons une méthode d’identification ponctuelle dans le cadre de modèles d’enchères au premier prix où sont prises en compte l’aversion au risque et une hétérogénéité non observée des enchères. La méthode d’identification proposée s’appuie sur de multiples offres tirées de chaque enchère et sur le nombre variable d’offreurs.2016-05-09T08:48:56+00:00enIdentification and Estimation of Risk Aversion in First-Price Auctions with Unobserved Auction Heterogeneity2016-05-09Méthodes économétriques et statistiquesStaff Working Paper 2016-23https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2016/05/swp2016-23.pdfIdentification and Estimation of Risk Aversion in First-Price Auctions with Unobserved Auction HeterogeneitySerafin GrundlYu ZhuMai 2016CC1C14C5C57DD4D44LL0L00Estimating Systematic Risk Under Extremely Adverse Market Conditions
https://www.banqueducanada.ca/2016/05/document-travail-personnel-2016-22/
Dans cet article, nous examinons l’estimation d’un modèle de régression linéaire entre deux variables qui suivent des lois de probabilité à queue épaisse lorsque la variable explicative a des valeurs extrêmement faibles (ou élevées). En exploitant la relation de dépendance entre les extrema des deux variables, nous proposons un estimateur du coefficient de régression.2016-05-04T15:04:19+00:00enEstimating Systematic Risk Under Extremely Adverse Market Conditions2016-05-04Marchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesStaff Working Paper 2016-22https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2016/05/swp2016-22.pdfEstimating Systematic Risk Under Extremely Adverse Market ConditionsMaarten van OordtChen ZhouMai 2016CC1C14GG0G01Early Warning of Financial Stress Events: A Credit-Regime-Switching Approach
https://www.banqueducanada.ca/2016/04/document-travail-personnel-2016-21/
Nous proposons un modèle d’alerte précoce visant à prévoir la probabilité que survienne un épisode de tensions financières à un moment futur et examinons si le crédit joue un rôle important dans le modèle en tant que facteur de propagation non linéaire des chocs.2016-04-27T13:42:03+00:00enEarly Warning of Financial Stress Events: A Credit-Regime-Switching Approach2016-04-27Méthodes économétriques et statistiquesStabilité financièreStaff Working Paper 2016-21https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2016/04/swp2016-21.pdfEarly Warning of Financial Stress Events: A Credit-Regime-Switching ApproachFuchun LiHongyu XiaoAvril 2016CC1C12C14GG0G01G1G17