G13 - Évaluation des créances contingentes; prix des contrats à terme - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T17:31:50+00:00What Fed Funds Futures Tell Us About Monetary Policy Uncertainty
https://www.banqueducanada.ca/2016/12/document-travail-personnel-2016-61/
L’incertitude entourant les changements à venir du taux cible de la Réserve fédérale évolue dans le temps. D’après les résultats, le principal facteur en cause est la « trajectoire» qui se dégage des contrats à terme sur les fonds fédéraux et qui renseigne sur les actions futures de l’autorité monétaire.2016-12-28T08:35:58+00:00enWhat Fed Funds Futures Tell Us About Monetary Policy Uncertainty2016-12-28Évaluation des actifsMarchés financiersTaux d'intérêtStaff Working Paper 2016-61https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2016/12/swp-2016-61.pdfWhat Fed Funds Futures Tell Us About Monetary Policy UncertaintyJean-Sébastien FontaineDécembre 2016EE4E43E44E47GG1G12G13Equity Option-Implied Probability of Default and Equity Recovery Rate
https://www.banqueducanada.ca/2016/12/document-travail-personnel-2016-58/
Il existe un lien étroit entre les prix des options sur actions et la probabilité de défaillance d’une entreprise. Nous montrons qu’en présence d’une valeur de recouvrement espérée positive des actions, les méthodes usuelles, qui reposent sur l’hypothèse d’un taux de recouvrement nul de la valeur des actions en cas de défaillance, estiment mal la probabilité de défaillance implicite.2016-12-15T12:28:28+00:00enEquity Option-Implied Probability of Default and Equity Recovery Rate2016-12-15Évaluation des actifsMarchés financiersStructure de marché et établissement des prixStaff Working Paper 2016-58https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2016/12/swp2016-58.pdfEquity Option-Implied Probability of Default and Equity Recovery RateBo Young ChangGreg OrosiDécembre 2016GG1G13G3G33