G12 - Prix des actifs; volume de transactions; taux d’intérêt obligataires - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T17:16:15+00:00Optimal Estimation of Multi-Country Gaussian Dynamic Term Structure Models Using Linear Regressions
https://www.banqueducanada.ca/2017/08/document-travail-personnel-2017-33/
Nous proposons un nouvel estimateur des modèles dynamiques gaussiens de la structure par terme des taux d’intérêt à plusieurs pays. Cet estimateur fondé sur la méthode des moindres carrés ordinaires est facile à calculer et asymptotiquement efficient, même avec un assez grand nombre de pays, un cas pour lequel d’autres méthodes proposées récemment perdent leur simplicité.2017-08-10T07:42:51+00:00enOptimal Estimation of Multi-Country Gaussian Dynamic Term Structure Models Using Linear Regressions2017-08-10Évaluation des actifsMéthodes économétriques et statistiquesTaux d'intérêtTaux de changeStaff Working Paper 2017-33https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/08/swp2017-33.pdfOptimal Estimation of Multi-Country Gaussian Dynamic Term Structure Models Using Linear RegressionsAntonio Diez de los RiosAoût 2017EE4E43FF3F31GG1G12G15Has Liquidity in Canadian Government Bond Markets Deteriorated?
https://www.banqueducanada.ca/2017/08/note-analytique-personnel-2017-10/
Cette note vise à décrire les mesures de la liquidité qui servent à la Banque du Canada à évaluer les conditions de marché. Une analyse des récentes tendances qui se dégagent du comportement de la liquidité du marché des titres à revenu fixe du gouvernement du Canada est faite. D’après nos résultats, les mesures utilisées par la Banque se sont améliorées depuis la crise financière. Par ailleurs, la liquidité du marché des titres du gouvernement canadien s’est dégradée dans la foulée de plusieurs événements qui ont été porteurs de tensions : la crise de l’euro en 2011, l’épisode de forte volatilité qui a suivi les commentaires de Ben Bernanke en 2013 (taper tandrum) et le choc des prix du pétrole en 2015. Dans les trois cas, la détérioration observée est restée dans les normes, puis la liquidité a retrouvé son niveau habituel.2017-08-08T07:54:48+00:00frHas Liquidity in Canadian Government Bond Markets Deteriorated?2017-08-08