D8 - Information, connaissance et incertitude - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T11:22:41+00:00On the Tail Risk Premium in the Oil Market
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Cette étude montre que les variations de la peur d’événements extrêmes parmi les acteurs des marchés, inférées à partir des options sur le pétrole brut, contribuent à expliquer la volatilité des cours pétroliers et aident à prévoir les rendements des instruments du marché pétrolier. En nous fondant sur des données couvrant une période de 25 ans, nous trouvons que les primes élevées liées au risque extrême fluctuent sensiblement dans le temps et permettent de prévoir pour une large part les cours à terme et au comptant du pétrole brut.2017-11-20T07:50:00+00:00enOn the Tail Risk Premium in the Oil Market2017-11-20Évaluation des actifsMarchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesStaff Working Paper 2017-46https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/11/swp2017-46.pdfOn the Tail Risk Premium in the Oil MarketReinhard EllwangerNovembre 2017CC5C53C58DD8D84EE4E44GG1G12G13QQ4Q43