G1 - Marchés financiers - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T19:50:26+00:00Donner des assises solides à un système bancaire plus résilient : la mise en place de Bâle III
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/11/rsf-novembre2017-gomes.pdf
Les auteures retracent l’élaboration du cadre de normes réglementaires du secteur bancaire dit Bâle III. Elles expliquent en quoi ce dispositif s’appuie sur les deux cadres précédents et répond aux fragilités révélées par la crise financière mondiale. Elles montrent comment l’application des normes favorisera une plus grande stabilité du système financier et fournira une solide assise à la croissance économique.2017-11-28T08:12:49+00:00frDonner des assises solides à un système bancaire plus résilient : la mise en place de Bâle III2017-11-28The Impacts of Monetary Policy Statements
https://www.banqueducanada.ca/2017/11/note-analytique-personnel-2017-22/
Dans la présente note, nous établissons que les participants au marché réagissent à un changement imprévu de ton dans les déclarations de la Banque du Canada sur la politique monétaire. Quand le marché considère que l’institution a l’intention de resserrer (ou bien d’assouplir) la politique monétaire plus tôt qu’il ne l’avait d’abord escompté, le dollar canadien s’apprécie (ou se déprécie) et le rendement à long terme des obligations de l’État canadien augmente (ou diminue). Le ton des déclarations revêt une importance particulièrement grande pour le marché dès lors que le taux directeur est resté inchangé pendant un certain temps.2017-11-24T09:38:39+00:00frThe Impacts of Monetary Policy Statements2017-11-24On the Tail Risk Premium in the Oil Market
https://www.banqueducanada.ca/2017/11/document-travail-personnel-2017-46/
Cette étude montre que les variations de la peur d’événements extrêmes parmi les acteurs des marchés, inférées à partir des options sur le pétrole brut, contribuent à expliquer la volatilité des cours pétroliers et aident à prévoir les rendements des instruments du marché pétrolier. En nous fondant sur des données couvrant une période de 25 ans, nous trouvons que les primes élevées liées au risque extrême fluctuent sensiblement dans le temps et permettent de prévoir pour une large part les cours à terme et au comptant du pétrole brut.2017-11-20T07:50:00+00:00enOn the Tail Risk Premium in the Oil Market2017-11-20Évaluation des actifsMarchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesStaff Working Paper 2017-46https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/11/swp2017-46.pdfOn the Tail Risk Premium in the Oil MarketReinhard EllwangerNovembre 2017CC5C53C58DD8D84EE4E44GG1G12G13QQ4Q43Évaluation initiale des changements apportés au cadre de la Banque du Canada régissant les opérations sur les marchés
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/11/revue-bdc-automne17-mcrae.pdf
La Banque du Canada a apporté des changements à plusieurs instruments qui composent le cadre régissant ses opérations et l’octroi de liquidités. Ces modifications sont intervenues à l’issue d’un examen approfondi du cadre. Elles visent à permettre à la Banque d’atteindre plus aisément ses objectifs, qui consistent à renforcer le taux cible du financement à un jour et à favoriser le bon fonctionnement des marchés financiers canadiens dans des conditions normales de marché.2017-11-16T12:03:45+00:00frÉvaluation initiale des changements apportés au cadre de la Banque du Canada régissant les opérations sur les marchés2017-11-16