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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T14:06:29+00:00Variance Premium, Downside Risk and Expected Stock Returns
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Nous décomposons la variance totale en ses éléments positifs et négatifs et mesurons les primes associées à leurs fluctuations à partir de données sur les actions et les options, données tirées d’un vaste échantillon représentatif d’entreprises.2017-12-19T14:30:22+00:00enVariance Premium, Downside Risk and Expected Stock Returns2017-12-19Évaluation des actifsMarchés financiersStaff Working Paper 2017-58https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/12/swp2017-58.pdfVariance Premium, Downside Risk and Expected Stock ReturnsBruno FeunouRicardo Lopez AliouchkinRoméo TedongapLai XiDécembre 2017GG1G12