C54 - Modélisation quantitative de politiques - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T13:58:11+00:00How to Predict Financial Stress? An Assessment of Markov Switching Models
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Cette étude vise à prévoir les phases des cycles financiers grâce à une mesure de l’intensité des tensions financières intégrée dans un modèle de Markov avec changement de régime. Le ratio du service de la dette et les variables liées au marché de l’immobilier annoncent une transition vers un régime caractérisé par de fortes tensions financières.2017-08-04T12:11:54+00:00enHow to Predict Financial Stress? An Assessment of Markov Switching Models2017-08-04Cycles et fluctuations économiquesIndicateurs monétaires et financiersMarchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesRecherches menées par les banques centralesRéglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreStaff Working Paper 2017-32https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/08/swp2017-32.pdfHow to Predict Financial Stress? An Assessment of Markov Switching ModelsBenjamin KlausThibaut DupreyAoût 2017CC5C54GG0G01G1G15