G28 - Politiques et réglementation des pouvoirs publics - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T00:26:31+00:00Who Pays? CCP Resource Provision in the Post-Pittsburgh World
https://www.banqueducanada.ca/2017/12/document-analyse-personnel-2017-17/
Au Sommet de Pittsburgh, en 2009, les pays du G20 ont annoncé leur engagement de procéder à la compensation de toutes les opérations sur les dérivés de gré à gré standardisés par l’entremise de contreparties centrales. Depuis, les contreparties centrales ont gagné en importance, et elles ont fait, de même que les marchés des produits dérivés de gré à gré, l’objet d’une vaste réforme réglementaire.2017-12-20T10:04:40+00:00enWho Pays? CCP Resource Provision in the Post-Pittsburgh World2017-12-20Marchés financiersRéglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreStaff Discussion Paper 2017-17https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/12/sdp2017-17.pdfWho Pays? CCP Resource Provision in the Post-Pittsburgh WorldJorge Cruz LopezMark ManningDécembre 2017GG0G01G2G28Credit Risk Transfer and Bank Insolvency Risk
https://www.banqueducanada.ca/2017/12/document-travail-personnel-2017-59/
La présente étude montre que, toutes choses égales par ailleurs, certaines opérations de transfert, à des tiers investisseurs, du risque de crédit du portefeuille titrisé accroissent le risque d’insolvabilité des banques, ce qui est particulièrement vrai si les banques cèdent la tranche prioritaire et conservent une position de premières pertes suffisamment importante.2017-12-19T14:40:20+00:00enCredit Risk Transfer and Bank Insolvency Risk2017-12-19Gestion du risque de créditInstitutions financièresStabilité financièreStaff Working Paper 2017-59https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/12/swp2017-59.pdfCredit Risk Transfer and Bank Insolvency RiskMaarten van OordtDécembre 2017GG2G21G28G3G32Donner des assises solides à un système bancaire plus résilient : la mise en place de Bâle III
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/11/rsf-novembre2017-gomes.pdf
Les auteures retracent l’élaboration du cadre de normes réglementaires du secteur bancaire dit Bâle III. Elles expliquent en quoi ce dispositif s’appuie sur les deux cadres précédents et répond aux fragilités révélées par la crise financière mondiale. Elles montrent comment l’application des normes favorisera une plus grande stabilité du système financier et fournira une solide assise à la croissance économique.2017-11-28T08:12:49+00:00frDonner des assises solides à un système bancaire plus résilient : la mise en place de Bâle III2017-11-28Analyse des vulnérabilités des ménages à l’aide de données fines sur les prêts hypothécaires
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/11/rsf-novembre2017-bilyk.pdf
Les auteurs exploitent des données détaillées sur les prêts hypothécaires à l’habitation dans l’espoir de mieux comprendre les vulnérabilités associées au marché hypothécaire. Ils constatent que la proportion des prêts hypothécaires à faible rapport prêt-valeur est en hausse, tout particulièrement dans les régions où la croissance des prix des propriétés est forte. De surcroît, les destinataires de ces prêts ont une marge de manœuvre limitée en cas de choc défavorable, puisqu’ils ont des niveaux d’endettement élevés par rapport à leurs revenus, et qu’ils ont contracté des emprunts assortis de longues périodes d’amortissement.2017-11-28T08:06:28+00:00frAnalyse des vulnérabilités des ménages à l’aide de données fines sur les prêts hypothécaires2017-11-28The MacroFinancial Risk Assessment Framework (MFRAF), Version 2.0
https://www.banqueducanada.ca/2017/09/rapport-technique-111/
Ce rapport donne une description technique détaillée du Cadre d’évaluation des risques macrofinanciers (CERM) dans sa version actualisée. Cette nouvelle mouture, qui remplace la version présentée dans Gauthier, Souissi et Liu (2014), est le modèle de simulation que la Banque du Canada utilise pour soumettre les établissements bancaires à des tests de résistance, plus particulièrement les banques d’importance systémique nationale.2017-09-14T12:02:23+00:00enThe MacroFinancial Risk Assessment Framework (MFRAF), Version 2.02017-09-14Réglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreTechnical Report No. 111https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/09/tr111.pdfThe MacroFinancial Risk Assessment Framework (MFRAF), Version 2.0Jose FiqueSeptembre 2017CC7C72EE5E58GG0G01G2G21G28The Rise of Non-Regulated Financial Intermediaries in the Housing Sector and its Macroeconomic Implications
https://www.banqueducanada.ca/2017/09/document-travail-personnel-2017-36/
À l’aide d’un modèle d’équilibre général dynamique et stochastique, j’analyse l’incidence des prêteurs non réglementés sur le marché hypothécaire. Dans mon modèle, on retrouve deux types d’intermédiaires financiers qui se distinguent sous trois aspects. Tout d’abord, seuls les intermédiaires réglementés sont soumis à des exigences de fonds propres.2017-09-14T10:40:40+00:00enThe Rise of Non-Regulated Financial Intermediaries in the Housing Sector and its Macroeconomic Implications2017-09-14Cycles et fluctuations économiquesLogementModèles économiquesRéglementation et politiques relatives au système financierStaff Working Paper 2017-36https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/09/swp2017-36.pdfThe Rise of Non-Regulated Financial Intermediaries in the Housing Sector and its Macroeconomic ImplicationsHélène DesgagnésSeptembre 2017EE3E32E4E44E47E6E60GG2G21G23G28Projet Jasper : les systèmes de paiement de gros décentralisés sont-ils aujourd’hui chose faisable?
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/05/rsf-juin-2017-chapman.pdf
Ce rapport décrit une action conjointe d’intervenants des secteurs public et privé visant à étudier un système de paiement de gros fondé sur la technologie du grand livre distribué. Il fait ressortir qu’un pur système à grand livre distribué est peu susceptible d’être aussi avantageux qu’un système de paiement centralisé, sur le plan des coûts d’exploitation de base, mais que son intégration dans l’environnement plus large des infrastructures de marchés financiers pourrait accroître l’efficience du système financier.2017-05-25T14:30:54+00:00frProjet Jasper : les systèmes de paiement de gros décentralisés sont-ils aujourd’hui chose faisable?2017-05-25Methodology for Assigning Credit Ratings to Sovereigns
https://www.banqueducanada.ca/2017/05/document-analyse-personnel-2017-7/
Le placement des réserves de change ou d’autres portefeuilles d’actifs nécessite au préalable une évaluation de la qualité du crédit des contreparties aux opérations de placement. En règle générale, les gestionnaires d’actifs et de réserves de change recourent aux cotes de crédit attribuées par les agences de notation.2017-05-12T11:54:08+00:00enMethodology for Assigning Credit Ratings to Sovereigns2017-05-12Gestion des réserves de changeGestion du risque de créditStaff Discussion Paper 2017-7https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/05/sdp2017-7.pdfMethodology for Assigning Credit Ratings to SovereignsPhilippe MullerJérôme BourqueMai 2017FF3F31GG2G24G28G3G32Multilateral Development Bank Credit Rating Methodology: Overcoming the Challenges in Assessing Relative Credit Risk in Highly Rated Institutions Based on Public Data
https://www.banqueducanada.ca/2017/05/document-analyse-personnel-2017-6/
Le placement des réserves de change ou d’autres portefeuilles d’actifs nécessite au préalable une évaluation de la qualité du crédit des contreparties. En règle générale, les gestionnaires de réserves de change et les autres investisseurs recourent principalement aux cotes de crédit attribuées par les agences de notation.2017-05-12T11:42:28+00:00enMultilateral Development Bank Credit Rating Methodology: Overcoming the Challenges in Assessing Relative Credit Risk in Highly Rated Institutions Based on Public Data2017-05-12Gestion des réserves de changeGestion du risque de créditStaff Discussion Paper 2017-6https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/05/sdp2017-6.pdfMultilateral Development Bank Credit Rating Methodology: Overcoming the Challenges in Assessing Relative Credit Risk in Highly Rated Institutions Based on Public DataDavid Xiao ChenPhilippe MullerHawa WaguéMai 2017FF3F31GG2G24G28G3G32Le financement de gros des six grandes banques canadiennes
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/05/revue-bdc-printemps17-truno.pdf
Les six grandes banques canadiennes jouent un rôle prédominant dans le système financier du Canada. Le mode de financement qu’elles utilisent pour leurs activités est essentiel à leur bon fonctionnement. Les dépôts des particuliers et les dépôts commerciaux ainsi que le financement de gros sont les deux principales sources de financement des banques canadiennes. À quels instruments de financement de gros les six grandes banques ont-elles recours? Comment choisissent-elles parmi les différentes sources et stratégies de financement à leur disposition, et qu’est-ce qui motive leurs choix? Comment les banques ont-elles modifié la composition de leur financement depuis la crise financière mondiale de 2007-2009?2017-05-11T10:27:18+00:00frLe financement de gros des six grandes banques canadiennes2017-05-11