C7 - Théorie des jeux et théorie du marchandage - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T08:08:39+00:00The MacroFinancial Risk Assessment Framework (MFRAF), Version 2.0
https://www.banqueducanada.ca/2017/09/rapport-technique-111/
Ce rapport donne une description technique détaillée du Cadre d’évaluation des risques macrofinanciers (CERM) dans sa version actualisée. Cette nouvelle mouture, qui remplace la version présentée dans Gauthier, Souissi et Liu (2014), est le modèle de simulation que la Banque du Canada utilise pour soumettre les établissements bancaires à des tests de résistance, plus particulièrement les banques d’importance systémique nationale.2017-09-14T12:02:23+00:00enThe MacroFinancial Risk Assessment Framework (MFRAF), Version 2.02017-09-14Réglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreTechnical Report No. 111https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/09/tr111.pdfThe MacroFinancial Risk Assessment Framework (MFRAF), Version 2.0Jose FiqueSeptembre 2017CC7C72EE5E58GG0G01G2G21G28Stability and Efficiency in Decentralized Two‐Sided Markets with Weak Preferences
https://www.banqueducanada.ca/2017/02/document-travail-personnel-2017-4/
Beaucoup de marchés décentralisés peuvent atteindre un état stable malgré l’absence d’autorité centrale (Roth et Vande Vate, 1990). Un jumelage stable, toutefois, n’a pas besoin d’être efficient si les préférences sont peu marquées. On peut dès lors se demander si un marché décentralisé caractérisé par des préférences peu marquées peut atteindre une efficience parétienne en l’absence d’un planificateur.2017-02-15T12:59:12+00:00enStability and Efficiency in Decentralized Two‐Sided Markets with Weak Preferences2017-02-15Modèles économiquesStaff Working Paper 2017-4https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/02/swp2017-4.pdfStability and Efficiency in Decentralized Two‐Sided Markets with Weak PreferencesRadoslav RaykovFévrier 2017CC7C78DD6D61