Réglementation et politiques relatives au système financier - Banque du Canada
https://www.banqueducanada.ca/fils-rss/
Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T20:19:21+00:00Who Pays? CCP Resource Provision in the Post-Pittsburgh World
https://www.banqueducanada.ca/2017/12/document-analyse-personnel-2017-17/
Au Sommet de Pittsburgh, en 2009, les pays du G20 ont annoncé leur engagement de procéder à la compensation de toutes les opérations sur les dérivés de gré à gré standardisés par l’entremise de contreparties centrales. Depuis, les contreparties centrales ont gagné en importance, et elles ont fait, de même que les marchés des produits dérivés de gré à gré, l’objet d’une vaste réforme réglementaire.2017-12-20T10:04:40+00:00enWho Pays? CCP Resource Provision in the Post-Pittsburgh World2017-12-20Marchés financiersRéglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreStaff Discussion Paper 2017-17https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/12/sdp2017-17.pdfWho Pays? CCP Resource Provision in the Post-Pittsburgh WorldJorge Cruz LopezMark ManningDécembre 2017GG0G01G2G28Publication de la Revue du système financier
https://www.banqueducanada.ca/2017/11/declaration-preliminaire-281117/
Conférence de presse suivant la publication de la Revue du système financier.2017-11-28T11:30:59+00:00Publication de la Revue du système financier2017-11-28Stephen S. PolozDonner des assises solides à un système bancaire plus résilient : la mise en place de Bâle III
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/11/rsf-novembre2017-gomes.pdf
Les auteures retracent l’élaboration du cadre de normes réglementaires du secteur bancaire dit Bâle III. Elles expliquent en quoi ce dispositif s’appuie sur les deux cadres précédents et répond aux fragilités révélées par la crise financière mondiale. Elles montrent comment l’application des normes favorisera une plus grande stabilité du système financier et fournira une solide assise à la croissance économique.2017-11-28T08:12:49+00:00frDonner des assises solides à un système bancaire plus résilient : la mise en place de Bâle III2017-11-28Optimal Interbank Regulation
https://www.banqueducanada.ca/2017/11/document-travail-personnel-2017-48/
Les dernières années ont vu renaître un intérêt pour la réglementation des marchés interbancaires. Une revue de la littérature sur ce sujet souligne deux lacunes. D’abord, la plupart des auteurs se basent sur des hypothèses ad hoc quant à l’univers des contrats du marché interbancaire. Par conséquent, il est difficile de tirer des conclusions convaincantes pour la formulation des politiques.2017-11-20T10:21:19+00:00enOptimal Interbank Regulation2017-11-20Réglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreStaff Working Paper 2017-48https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/11/swp2017-48.pdfOptimal Interbank RegulationThomas J. CarterNovembre 2017GG0G01G2G20Policy Rules for Capital Controls
https://www.banqueducanada.ca/2017/10/document-travail-personnel-2017-42/
Cette étude tente de contribuer à la littérature sur les mesures de contrôle des capitaux en s’inspirant des travaux consacrés à l’estimation de la fonction de réaction des politiques monétaires. À partir d’une nouvelle base de données hebdomadaires sur les mesures de contrôle des capitaux prises par 21 économies émergentes entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2015, nous analysons les motifs – mercantilistes ou prudentiels – derrière le recours aux politiques de contrôle des capitaux.2017-10-05T09:08:04+00:00enPolicy Rules for Capital Controls2017-10-05Questions internationalesRégimes de taux de changeRéglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreStaff Working Paper 2017-42https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/10/swp2017-42.pdfPolicy Rules for Capital ControlsGurnain PasrichaOctobre 2017FF3F4F5GG0G1The MacroFinancial Risk Assessment Framework (MFRAF), Version 2.0
https://www.banqueducanada.ca/2017/09/rapport-technique-111/
Ce rapport donne une description technique détaillée du Cadre d’évaluation des risques macrofinanciers (CERM) dans sa version actualisée. Cette nouvelle mouture, qui remplace la version présentée dans Gauthier, Souissi et Liu (2014), est le modèle de simulation que la Banque du Canada utilise pour soumettre les établissements bancaires à des tests de résistance, plus particulièrement les banques d’importance systémique nationale.2017-09-14T12:02:23+00:00enThe MacroFinancial Risk Assessment Framework (MFRAF), Version 2.02017-09-14Réglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreTechnical Report No. 111https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/09/tr111.pdfThe MacroFinancial Risk Assessment Framework (MFRAF), Version 2.0Jose FiqueSeptembre 2017CC7C72EE5E58GG0G01G2G21G28The Rise of Non-Regulated Financial Intermediaries in the Housing Sector and its Macroeconomic Implications
https://www.banqueducanada.ca/2017/09/document-travail-personnel-2017-36/
À l’aide d’un modèle d’équilibre général dynamique et stochastique, j’analyse l’incidence des prêteurs non réglementés sur le marché hypothécaire. Dans mon modèle, on retrouve deux types d’intermédiaires financiers qui se distinguent sous trois aspects. Tout d’abord, seuls les intermédiaires réglementés sont soumis à des exigences de fonds propres.2017-09-14T10:40:40+00:00enThe Rise of Non-Regulated Financial Intermediaries in the Housing Sector and its Macroeconomic Implications2017-09-14Cycles et fluctuations économiquesLogementModèles économiquesRéglementation et politiques relatives au système financierStaff Working Paper 2017-36https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/09/swp2017-36.pdfThe Rise of Non-Regulated Financial Intermediaries in the Housing Sector and its Macroeconomic ImplicationsHélène DesgagnésSeptembre 2017EE3E32E4E44E47E6E60GG2G21G23G28Enjeux touchant les cadres de conduite de la politique monétaire : vers le renouvellement de la cible d’inflation en 2021
https://www.banqueducanada.ca/2017/09/enjeux-touchant-cadres-conduite-politique-monetaire/
La première sous-gouverneure, Carolyn A. Wilkins, passe en revue les thèmes importants débattus par les participants de l’atelier « Enjeux touchant les cadres de conduite de la politique monétaire : vers le renouvellement de la cible d’inflation en 2021 ».2017-09-14T06:00:01+00:00Enjeux touchant les cadres de conduite de la politique monétaire : vers le renouvellement de la cible d’inflation en 20212017-09-14Carolyn A. WilkinsDo Canadian Broker-Dealers Act as Agents or Principals in Bond Trading?
https://www.banqueducanada.ca/2017/09/note-analytique-personnel-2017-11/
Les technologies, la tolérance au risque et la réglementation peuvent amener les courtiers à réduire les activités de négociation où ils se portent contrepartiste (utilisation de leur propre bilan pour la vente et l’achat de titres) au profit de celles menées en qualité de mandataire (appariement des ordres des clients).2017-09-11T11:53:53+00:00frDo Canadian Broker-Dealers Act as Agents or Principals in Bond Trading?2017-09-11How to Predict Financial Stress? An Assessment of Markov Switching Models
https://www.banqueducanada.ca/2017/08/document-travail-personnel-2017-32/
Cette étude vise à prévoir les phases des cycles financiers grâce à une mesure de l’intensité des tensions financières intégrée dans un modèle de Markov avec changement de régime. Le ratio du service de la dette et les variables liées au marché de l’immobilier annoncent une transition vers un régime caractérisé par de fortes tensions financières.2017-08-04T12:11:54+00:00enHow to Predict Financial Stress? An Assessment of Markov Switching Models2017-08-04Cycles et fluctuations économiquesIndicateurs monétaires et financiersMarchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesRecherches menées par les banques centralesRéglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreStaff Working Paper 2017-32https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/08/swp2017-32.pdfHow to Predict Financial Stress? An Assessment of Markov Switching ModelsBenjamin KlausThibaut DupreyAoût 2017CC5C54GG0G01G1G15