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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T21:15:24+00:00Government of Canada Securities in the Cash, Repo and Securities Lending Markets
https://www.banqueducanada.ca/2018/01/document-analyse-personnel-2018-4/
Cette étude met en évidence les propriétés des titres du gouvernement du Canada dans les transactions du marché au comptant, les opérations de pension et les prêts de titres au fil de leur cycle de vie. En suivant tous les titres depuis leur émission jusqu’à leur échéance, nous sommes en mesure de faire ressortir les interrelations entre les marchés au comptant et les marchés de titres particuliers.2018-01-31T13:49:54+00:00enGovernment of Canada Securities in the Cash, Repo and Securities Lending Markets2018-01-31Financement de grosMarchés financiersStaff Discussion Paper 2018-4https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/01/sdp2018-4.pdfGovernment of Canada Securities in the Cash, Repo and Securities Lending MarketsNarayan BulusuSermin GungorJanvier 2018GG1G12G2G21G23What Drives Interbank Loans? Evidence from Canada
https://www.banqueducanada.ca/2018/01/document-travail-personnel-2018-5/
En utilisant la méthode de la combinaison bayésienne de modèles pour contrer l’incertitude qui entache les modèles, nous distinguons, pour le Canada, les déterminants des volumes et des taux des prêts non garantis et des prêts garantis, ainsi que des décotes appliquées aux actifs donnés en garantie. Nos résultats indiquent que les coûts de réaffectation des actifs donnés en garantie supportés par les emprunteurs constituent la principale friction régissant le comportement des acteurs sur ce marché.2018-01-31T11:02:37+00:00enWhat Drives Interbank Loans? Evidence from Canada2018-01-31Financement de grosMarchés financiersStaff Working Paper 2018-5https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/01/swp2018-5.pdfWhat Drives Interbank Loans? Evidence from CanadaNarayan BulusuPierre GuérinJanvier 2018CC5C55EE4E43GG2G23Recherche mensuelle - Janvier 2018
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/02/bulletin-recherche-mensuel-janvier-2018.pdf
Ce bulletin mensuel présente les publications les plus récentes des économistes de la Banque du Canada, y compris les études parues dans des publications externes et les documents de travail publiés dans le site de la Banque.2018-01-31T06:00:18+00:00frRecherche mensuelle - Janvier 20182018-01-31Statistiques bancaires et financières - Janvier 2018
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/01/bfs_january18.pdf
2018-01-25T11:04:24+00:00frStatistiques bancaires et financières - Janvier 20182018-01-25A Calibrated Model of Intraday Settlement
https://www.banqueducanada.ca/2018/01/document-analyse-personnel-2018-3/
Cette étude vise à estimer les expositions potentielles, les avantages sur le plan de la compensation et les gains en matière de règlements d’un modèle hypothétique de « système calibré de paiements » unique permettant de regrouper par lots des paiements de détail et de gros et de procéder à de multiples règlements intrajournaliers. Nos résultats démontrent que l’ampleur du risque de crédit auquel sont exposés les participants au système dépend largement de leur activité relative dans les systèmes de paiements de détail et de gros. Le système calibré réduit les expositions des participants grâce à une amélioration de la compensation et aux gains importants que permet la hausse de la valeur et du volume des paiements.2018-01-25T10:05:15+00:00enA Calibrated Model of Intraday Settlement2018-01-25Méthodes économétriques et statistiquesStabilité financièreSystèmes de compensation et de règlement des paiementsStaff Discussion Paper 2018-3https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/01/sdp2018-3.pdfA Calibrated Model of Intraday SettlementHéctor Pérez SaizSiddharth UntawalaGabriel XerriJanvier 2018CC5C58GG2G21G23Non-linéarité de la courbe de Phillips : un survol de la littérature
https://www.banqueducanada.ca/2018/01/note-analytique-personnel-2018-3/
L’objectif de cette étude est de revoir les résultats provenant de la littérature économique sur la nature de la relation entre la capacité excédentaire et l’inflation, une relation mieux connue sous le nom de « courbe de Phillips ». En particulier, nous nous penchons sur la linéarité de cette relation, laquelle est un enjeu très important dans le contexte économique actuel où les économies avancées se rapprochent ou surpassent leur potentiel.2018-01-24T11:54:56+00:00frNon-linéarité de la courbe de Phillips : un survol de la littérature2018-01-24Réunion du Forum (23 janvier 2018)
https://www.banqueducanada.ca/2018/01/reunion-du-forum-23-janvier-2018/
2018-01-23T06:00:14+00:00frRéunion du Forum (23 janvier 2018)2018-01-23Tail Risk in a Retail Payment System: An Extreme-Value Approach
https://www.banqueducanada.ca/2018/01/document-analyse-personnel-2018-2/
L’importance croissante que revêt la gestion des risques dans les systèmes de paiement amené à l’élaboration d’un éventail d’outils destinés à atténuer le risque extrême dans ces systèmes. Nous utilisons des méthodes fondées sur la théorie des valeurs extrêmes pour quantifier l’ampleur du risque extrême dans le Système automatisé de compensation et de règlement (SACR) pour la période allant de 2002 à 2015.2018-01-22T15:51:31+00:00enTail Risk in a Retail Payment System: An Extreme-Value Approach2018-01-22Méthodes économétriques et statistiquesStabilité financièreSystèmes de compensation et de règlement des paiementsStaff Discussion Paper 2018-2https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/01/sdp2018-2.pdfTail Risk in a Retail Payment System: An Extreme-Value ApproachHéctor Pérez SaizBlair WilliamsGabriel XerriJanvier 2018CC5C58GG2G21G23Modeling Fluctuations in the Global Demand for Commodities
https://www.banqueducanada.ca/2018/01/document-travail-personnel-2018-4/
Il est bien connu que les prix réels des produits de base qui s’échangent sur les marchés internationaux sont déterminés par les forces de l’offre et de la demande. L’un des principaux déterminants des prix réels des produits de base est la variation de la demande associée à des fluctuations imprévues de l’activité économique réelle mondiale.2018-01-19T15:25:02+00:00enModeling Fluctuations in the Global Demand for Commodities2018-01-19Méthodes économétriques et statistiquesQuestions internationalesStaff Working Paper 2018-4https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/01/swp2018-4.pdfModeling Fluctuations in the Global Demand for CommoditiesLutz KilianXiaoqing ZhouJanvier 2018FF4F44QQ1Q11Q3Q31Q4Q41Q43Rapport sur la politique monétaire – Déclaration préliminaire à la conférence de presse
https://www.banqueducanada.ca/2018/01/declaration-preliminaire-170118/
La première sous-gouverneure, Carolyn A. Wilkins, traite des principaux enjeux liés aux délibérations du Conseil de direction entourant la décision relative au taux directeur et le Rapport sur la politique monétaire.2018-01-17T11:15:51+00:00Rapport sur la politique monétaire – Déclaration préliminaire à la conférence de presse2018-01-17Carolyn A. WilkinsStephen S. Poloz