G14 - Information et efficience du marché; études de cas - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T08:12:22+00:00Speed Segmentation on Exchanges: Competition for Slow Flow
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La bourse canadienne Alpha TSX a instauré en 2015, dans le cadre de l’adoption d’un nouveau modèle, un délai de traitement (« ralentisseur ») des ordres négociables et un barème de droits inversé. Rien n’indique que ce nouveau modèle a eu une incidence sur les mesures des coûts de transaction à l’échelle du marché ou qu’il a contribué notablement à segmenter les flux d’ordres de détail en les détournant d’autres plateformes de négociation canadiennes qui appliquent un modèle de tarification teneur-preneur.2018-01-09T10:32:10+00:00enSpeed Segmentation on Exchanges: Competition for Slow Flow2018-01-09Marchés financiersStructure de marché et établissement des prixStaff Working Paper 2018-3https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/01/swp2018-3.pdfSpeed Segmentation on Exchanges: Competition for Slow FlowLisa AndersonEmad AndrewsBaiju DevaniMichael MuellerAdrian WaltonJanvier 2018GG1G14G2G24