G21 - Banques; autres institutions de dépôt; institutions de microcrédit; prêts hypothécaires - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T09:25:21+00:00Government of Canada Securities in the Cash, Repo and Securities Lending Markets
https://www.banqueducanada.ca/2018/01/document-analyse-personnel-2018-4/
Cette étude met en évidence les propriétés des titres du gouvernement du Canada dans les transactions du marché au comptant, les opérations de pension et les prêts de titres au fil de leur cycle de vie. En suivant tous les titres depuis leur émission jusqu’à leur échéance, nous sommes en mesure de faire ressortir les interrelations entre les marchés au comptant et les marchés de titres particuliers.2018-01-31T13:49:54+00:00enGovernment of Canada Securities in the Cash, Repo and Securities Lending Markets2018-01-31Financement de grosMarchés financiersStaff Discussion Paper 2018-4https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/01/sdp2018-4.pdfGovernment of Canada Securities in the Cash, Repo and Securities Lending MarketsNarayan BulusuSermin GungorJanvier 2018GG1G12G2G21G23A Calibrated Model of Intraday Settlement
https://www.banqueducanada.ca/2018/01/document-analyse-personnel-2018-3/
Cette étude vise à estimer les expositions potentielles, les avantages sur le plan de la compensation et les gains en matière de règlements d’un modèle hypothétique de « système calibré de paiements » unique permettant de regrouper par lots des paiements de détail et de gros et de procéder à de multiples règlements intrajournaliers. Nos résultats démontrent que l’ampleur du risque de crédit auquel sont exposés les participants au système dépend largement de leur activité relative dans les systèmes de paiements de détail et de gros. Le système calibré réduit les expositions des participants grâce à une amélioration de la compensation et aux gains importants que permet la hausse de la valeur et du volume des paiements.2018-01-25T10:05:15+00:00enA Calibrated Model of Intraday Settlement2018-01-25Méthodes économétriques et statistiquesStabilité financièreSystèmes de compensation et de règlement des paiementsStaff Discussion Paper 2018-3https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/01/sdp2018-3.pdfA Calibrated Model of Intraday SettlementHéctor Pérez SaizSiddharth UntawalaGabriel XerriJanvier 2018CC5C58GG2G21G23Tail Risk in a Retail Payment System: An Extreme-Value Approach
https://www.banqueducanada.ca/2018/01/document-analyse-personnel-2018-2/
L’importance croissante que revêt la gestion des risques dans les systèmes de paiement amené à l’élaboration d’un éventail d’outils destinés à atténuer le risque extrême dans ces systèmes. Nous utilisons des méthodes fondées sur la théorie des valeurs extrêmes pour quantifier l’ampleur du risque extrême dans le Système automatisé de compensation et de règlement (SACR) pour la période allant de 2002 à 2015.2018-01-22T15:51:31+00:00enTail Risk in a Retail Payment System: An Extreme-Value Approach2018-01-22Méthodes économétriques et statistiquesStabilité financièreSystèmes de compensation et de règlement des paiementsStaff Discussion Paper 2018-2https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/01/sdp2018-2.pdfTail Risk in a Retail Payment System: An Extreme-Value ApproachHéctor Pérez SaizBlair WilliamsGabriel XerriJanvier 2018CC5C58GG2G21G23