C15 - Méthodes de simulation statistique : généralités - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T22:11:51+00:00State Correlation and Forecasting: A Bayesian Approach Using Unobserved Components Models
https://www.banqueducanada.ca/2018/03/document-travail-personnel-2018-14/
Au regard de l’extraction des signaux, les implications de la spécification de modèles à composantes non observées avec innovations corrélées ou orthogonales ont été largement analysées. Par contraste, s’agissant des prévisions, les implications de modèles à composantes non observées avec différentes structures de corrélation des variables d’état sont moins bien comprises.2018-03-16T11:37:30+00:00enState Correlation and Forecasting: A Bayesian Approach Using Unobserved Components Models2018-03-16Inflation et prixMéthodes économétriques et statistiquesStaff Working Paper 2018-14https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/03/swp2018-14.pdf"State Correlation and Forecasting: A Bayesian Approach Using Unobserved Components Models"Luis UzedaMars 2018CC1C11C15C5C51C53Asymmetric Risks to the Economic Outlook Arising from Financial System Vulnerabilities
https://www.banqueducanada.ca/2018/03/note-analytique-personnel-2018-6/
Lorsque les vulnérabilités du système financier sont élevées, elles peuvent faire peser des risques asymétriques sur les perspectives économiques. Pour illustrer cet énoncé, j’examine les perspectives économiques présentées dans la livraison d’octobre 2017 du Rapport sur la politique monétaire de la Banque du Canada dans le contexte de deux grandes vulnérabilités du système financier, à savoir le niveau élevé d’endettement des ménages et les déséquilibres sur le marché du logement.2018-03-14T10:19:29+00:00frAsymmetric Risks to the Economic Outlook Arising from Financial System Vulnerabilities2018-03-14