G10 - Généralités - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T20:28:06+00:00Calibrating the Magnitude of the Countercyclical Capital Buffer Using Market-Based Stress Tests
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De combien de fonds propres les banques ont-elles besoin pour absorber des chocs importants? Des tests de résistance reposant sur les données rétrospectives tirées du marché boursier aident à estimer l’ampleur des volants de fonds propres nécessaires pour absorber des chocs graves, mais plausibles.2018-11-06T15:22:19+00:00enCalibrating the Magnitude of the Countercyclical Capital Buffer Using Market-Based Stress Tests2018-11-06Institutions financièresRéglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreStaff Working Paper 2018-54https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/11/swp2018-54.pdfCalibrating the Magnitude of the Countercyclical Capital Buffer Using Market-Based Stress TestsMaarten van OordtNovembre 2018GG1G10G2G21G28