G01 - Crises financières - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T12:02:49+00:00Assessing Vulnerabilities in Emerging-Market Economies
https://www.banqueducanada.ca/2018/10/document-analyse-personnel-2018-13/
Dans cet article, nous exposons un nouvel outil visant à surveiller les vulnérabilités économiques et financières dans les pays émergents. Nous obtenons, pour la période allant de 1990 à 2017, des indices de vulnérabilité pour plusieurs indicateurs avancés couvrant 26 marchés émergents. Nous utilisons ces indices pour suivre l’évolution des vulnérabilités avant, pendant et après une crise économique ou financière.2018-10-30T11:26:25+00:00enAssessing Vulnerabilities in Emerging-Market Economies2018-10-30Évolution économique et financière récenteIndicateurs monétaires et financiersQuestions internationalesStaff Discussion Paper 2018-13https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/10/SDP2018-13.pdfAssessing Vulnerabilities in Emerging-Market EconomiesTatjana DahlhausAlexander LamOctobre 2018CC8C82FF3F34GG0G01G1G15Characterizing the Canadian Financial Cycle with Frequency Filtering Approaches
https://www.banqueducanada.ca/2018/10/note-analytique-personnel-2018-34/
Pour décrire le cycle financier au Canada, j’emploie deux méthodes utilisant des filtres à fréquences multiples afin d’extraire les fluctuations des variables sous-jacentes par rapport à leur tendance de long terme : un indice composite à pondérations dynamiques et un modèle à tendance stochastique.2018-10-26T12:32:09+00:00frCharacterizing the Canadian Financial Cycle with Frequency Filtering Approaches2018-10-26Redemption Runs in Canadian Corporate Bond Funds?
https://www.banqueducanada.ca/2018/07/note-analytique-personnel-2018-21/
Les fonds communs de placement font appel à maints outils pour gérer le risque de rachats massifs. Les résultats de nos recherches donnent toutefois à penser que les fonds d’obligations de sociétés canadiennes peuvent s’avérer vulnérables à ces rachats, surtout lorsque la volatilité boursière est élevée et que les fonds sont peu liquides.2018-07-03T06:00:07+00:00frRedemption Runs in Canadian Corporate Bond Funds?2018-07-03Measuring Vulnerabilities in the Non-Financial Corporate Sector Using Industry- and Firm-Level Data
https://www.banqueducanada.ca/2018/06/note-analytique-personnel-2018-17/
Le ratio de la dette des sociétés non financières au PIB a augmenté rapidement ces dernières années et se situe à un sommet historique. Commencée en 2011, la hausse s’est accélérée à mesure que le choc des prix du pétrole faisait ressentir ses effets sur l’économie canadienne.2018-06-05T14:03:07+00:00frMeasuring Vulnerabilities in the Non-Financial Corporate Sector Using Industry- and Firm-Level Data2018-06-05How to Manage Macroeconomic and Financial Stability Risks: A New Framework
https://www.banqueducanada.ca/2018/04/note-analytique-personnel-2018-11/
Les vulnérabilités du système financier accentuent les risques à la baisse pour les perspectives de croissance du PIB. Le resserrement des politiques macroprudentielles réduit considérablement les risques pour la stabilité financière liés à ces vulnérabilités. Les autorités monétaires doivent opérer un arbitrage entre les risques pour la stabilité financière et les risques macroéconomiques.2018-04-30T13:50:52+00:00frHow to Manage Macroeconomic and Financial Stability Risks: A New Framework2018-04-30Asymmetric Risks to the Economic Outlook Arising from Financial System Vulnerabilities
https://www.banqueducanada.ca/2018/03/note-analytique-personnel-2018-6/
Lorsque les vulnérabilités du système financier sont élevées, elles peuvent faire peser des risques asymétriques sur les perspectives économiques. Pour illustrer cet énoncé, j’examine les perspectives économiques présentées dans la livraison d’octobre 2017 du Rapport sur la politique monétaire de la Banque du Canada dans le contexte de deux grandes vulnérabilités du système financier, à savoir le niveau élevé d’endettement des ménages et les déséquilibres sur le marché du logement.2018-03-14T10:19:29+00:00frAsymmetric Risks to the Economic Outlook Arising from Financial System Vulnerabilities2018-03-14Adverse Selection with Heterogeneously Informed Agents
https://www.banqueducanada.ca/2018/02/document-travail-personnel-2018-7/
La présente étude propose un modèle de marchés de gré à gré. Certains acheteurs ont accès à de l’information qui leur permet de repérer les actifs de haute qualité.2018-02-08T07:42:03+00:00enAdverse Selection with Heterogeneously Informed Agents2018-02-08Marchés financiersModèles économiquesRéglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreStructure de marché et établissement des prixStaff Working Paper 2018-7https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/02/swp2018-7.pdfAdverse Selection with Heterogeneously Informed AgentsMohammad DavoodalhosseiniFévrier 2018DD4D40D8D82D83GG0G01G1G10G2G20