G10 - Généralités - Banque du Canada
https://www.banqueducanada.ca/fils-rss/
Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T16:51:24+00:00The Impact of Surprising Monetary Policy Announcements on Exchange Rate Volatility
https://www.banqueducanada.ca/2018/12/note-analytique-personnel-2018-39/
Nous nous intéressons aux communiqués de la Banque du Canada qui ont le plus vivement fait réagir le marché des changes. Nous constatons que la volatilité augmente après l’émission des communiqués, mais cette hausse de la volatilité est passagère et disparaît quasiment au bout d’une heure, en moyenne. Ensuite, l’effet rappelle celui des communiqués portant sur d’autres données économiques, comme les chiffres de l’inflation ou de la croissance.2018-12-05T14:13:02+00:00frThe Impact of Surprising Monetary Policy Announcements on Exchange Rate Volatility2018-12-05Calibrating the Magnitude of the Countercyclical Capital Buffer Using Market-Based Stress Tests
https://www.banqueducanada.ca/2018/11/document-travail-personnel-2018-54/
De combien de fonds propres les banques ont-elles besoin pour absorber des chocs importants? Des tests de résistance reposant sur les données rétrospectives tirées du marché boursier aident à estimer l’ampleur des volants de fonds propres nécessaires pour absorber des chocs graves, mais plausibles.2018-11-06T15:22:19+00:00enCalibrating the Magnitude of the Countercyclical Capital Buffer Using Market-Based Stress Tests2018-11-06Institutions financièresRéglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreStaff Working Paper 2018-54https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/11/swp2018-54.pdfCalibrating the Magnitude of the Countercyclical Capital Buffer Using Market-Based Stress TestsMaarten van OordtNovembre 2018GG1G10G2G21G28Government of Canada Fixed-Income Market Ecology
https://www.banqueducanada.ca/2018/09/document-analyse-personnel-2018-10/
Le présent document d’analyse est le troisième d’une série sur la structure ou l’« écologie » des marchés financiers canadiens rédigée par le département des marchés financiers. On parle d’écologie en ce sens où la série porte sur l’étude des interactions entre les participants au marché, les infrastructures, la réglementation applicable et les conditions des contrats mêmes négociés sur ce marché.2018-09-20T11:29:08+00:00enGovernment of Canada Fixed-Income Market Ecology2018-09-20Gestion de la detteInstitutions financièresMarchés financiersServices financiersStaff Discussion Paper 2018-10https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/09/sdp2018-10.pdfGovernment of Canada Fixed-Income Market EcologyLéanne Berger-SoucyCorey GarriottAndré UscheSeptembre 2018GG1G10G2G20HH6H63The BoC-BoE Sovereign Default Database Revisited: What’s New in 2018?
https://www.banqueducanada.ca/2018/07/document-travail-personnel-2018-30/
Jusqu’à tout récemment, peu d’efforts étaient consacrés à l’évaluation systématique des différents types de défauts souverains ainsi qu’au calcul de la valeur nominale globale des engagements qu’ils représentent. Afin de remédier à cette lacune, le Groupe chargé de la notation du crédit de la Banque du Canada a développé une base de données exhaustive de défauts souverains, qui se trouve sur le site Internet de la Banque et qui sera dorénavant mise à jour en partenariat avec la Banque d’Angleterre.2018-07-12T14:04:02+00:00enThe BoC-BoE Sovereign Default Database Revisited: What’s New in 2018?2018-07-12Économie du développementGestion de la detteMarchés financiers internationauxStabilité financièreStaff Working Paper 2018-30https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/07/swp2018-30.pdfThe BoC-BoE Sovereign Default Database Revisited: What’s New in 2018?David BeersJamshid MavalwallaJuillet 2018FF3F34GG1G10G14G15Établissement d’un régime de résolution pour les infrastructures de marchés financiers au Canada
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/06/rsf-juin18-woodman.pdf
Dans ce rapport sont mis en lumière les mécanismes d’un régime de résolution efficace qui contribue à la stabilité financière. Un tel régime permettrait aux infrastructures de marchés financiers (IMF) de maintenir la prestation de leurs services essentiels en période de tensions lorsque leurs outils de redressement se seront avérés insuffisants. Le nouveau rôle de la Banque du Canada en tant qu’autorité de résolution des IMF est expliqué : ce pouvoir de résolution viendra renforcer la résilience du système financier.2018-06-07T11:23:56+00:00frÉtablissement d’un régime de résolution pour les infrastructures de marchés financiers au Canada2018-06-07Adverse Selection with Heterogeneously Informed Agents
https://www.banqueducanada.ca/2018/02/document-travail-personnel-2018-7/
La présente étude propose un modèle de marchés de gré à gré. Certains acheteurs ont accès à de l’information qui leur permet de repérer les actifs de haute qualité.2018-02-08T07:42:03+00:00enAdverse Selection with Heterogeneously Informed Agents2018-02-08Marchés financiersModèles économiquesRéglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreStructure de marché et établissement des prixStaff Working Paper 2018-7https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/02/swp2018-7.pdfAdverse Selection with Heterogeneously Informed AgentsMohammad DavoodalhosseiniFévrier 2018DD4D40D8D82D83GG0G01G1G10G2G20The Government of Canada Debt Securities Data Set
https://www.banqueducanada.ca/2018/02/rapport-technique-112/
Nous présentons un ensemble de données composé de séries chronologiques quotidiennes sur l’encours des titres d’emprunt négociables du gouvernement du Canada pour la période allant de juillet 2001 à juin 2017.2018-02-07T16:05:03+00:00enThe Government of Canada Debt Securities Data Set2018-02-07Gestion de la detteMarchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesTechnical Report 112https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/02/tr112.pdfThe Government of Canada Debt Securities Data SetJeffrey GaoFrancisco RivadeneyraGabriel Rodriguez RondonFévrier 2018CC8C80GG1G10HH6H63