Lerby Ergun - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T14:05:16+00:00Challenges in Implementing Worst-Case Analysis
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Depuis la récente crise financière, l’analyse du pire scénario est utilisée par les autorités de réglementation du secteur financier pour évaluer le risque extrême. Nous apportons de nouvelles perspectives sur cette méthode et sur l’estimation de la valeur extrême qui en découle. Nous calculons le biais des estimateurs d’ordre non paramétrique de la queue de distribution et le comparons au biais associé à la méthode semi-paramétrique de la théorie des valeurs extrêmes (TVE).2018-09-14T09:06:17+00:00enChallenges in Implementing Worst-Case Analysis2018-09-14Stabilité financièreStaff Working Paper 2018-47https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/09/swp2018-47.pdfChallenges in Implementing Worst-Case AnalysisJon DanielssonLerby ErgunCasper G. de VriesSeptembre 2018CC0C01C1C14C5C58