Corey Garriott - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T07:24:45+00:00Alternative Futures for Government of Canada Debt Management
https://www.banqueducanada.ca/2018/12/document-analyse-personnel-2018-15/
Cette étude présente quatre idées imaginatives visant à réduire le coût de la dette du gouvernement du Canada sans accroître le profil de risque de la dette. Nous soutenons que chacune d’entre elles permettrait d’améliorer la liquidité des titres d’emprunt du gouvernement sur le marché secondaire, et par le fait même de hausser la demande d’obligations d’État et de diminuer leur coût à l’émission.2018-12-06T14:53:48+00:00enAlternative Futures for Government of Canada Debt Management2018-12-06Gestion de la detteMarchés financiersStructure de marché et établissement des prixStaff Discussion Paper 2018-15https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/12/sdp2018-15.pdfAlternative Futures for Government of Canada Debt ManagementCorey GarriottSophie LefebvreGuillaume NolinFrancisco RivadeneyraAdrian WaltonDécembre 2018GG1G12G2G24HH6H63Government of Canada Fixed-Income Market Ecology
https://www.banqueducanada.ca/2018/09/document-analyse-personnel-2018-10/
Le présent document d’analyse est le troisième d’une série sur la structure ou l’« écologie » des marchés financiers canadiens rédigée par le département des marchés financiers. On parle d’écologie en ce sens où la série porte sur l’étude des interactions entre les participants au marché, les infrastructures, la réglementation applicable et les conditions des contrats mêmes négociés sur ce marché.2018-09-20T11:29:08+00:00enGovernment of Canada Fixed-Income Market Ecology2018-09-20Gestion de la detteInstitutions financièresMarchés financiersServices financiersStaff Discussion Paper 2018-10https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/09/sdp2018-10.pdfGovernment of Canada Fixed-Income Market EcologyLéanne Berger-SoucyCorey GarriottAndré UscheSeptembre 2018GG1G10G2G20HH6H63Customer Liquidity Provision in Canadian Bond Markets
https://www.banqueducanada.ca/2018/05/note-analytique-personnel-2018-12/
Dans cette note analytique, nous évaluons la prépondérance du service de liquidité rendu par les investisseurs institutionnels sur le marché obligataire canadien. Nous constatons que cette pratique n’est pas courante au Canada. Le service de liquidité assuré par les clients des courtiers s’observe plus fréquemment dans le cas des obligations peu liquides, les jours où le coût de la liquidité est déjà élevé et ceux où le volume des transactions est important. Selon notre interprétation, ce service représente pour les courtiers canadiens une source de liquidité supplémentaire, qu’ils n’utilisent qu’au besoin, étant donné le coût qui s’y rattache.2018-05-02T06:00:42+00:00frCustomer Liquidity Provision in Canadian Bond Markets2018-05-02High-Frequency Trading and Institutional Trading Costs
https://www.banqueducanada.ca/2018/02/document-travail-personnel-2018-8/
Au moyen de données relatives au marché des contrats à terme sur obligations du Canada, nous examinons les interactions entre les opérateurs qui pratiquent la négociation à haute fréquence et les investisseurs institutionnels qui prennent d’importantes positions sur ces contrats. Contrairement aux conclusions d’études récentes, nos résultats indiquent que les opérateurs à haute fréquence jouent le rôle de petits fournisseurs de liquidité, et nous rejetons l’hypothèse selon laquelle ils auraient recours à la stratégie de prédation que constitue le parasitisme (back running).2018-02-09T12:24:26+00:00enHigh-Frequency Trading and Institutional Trading Costs2018-02-09Marchés financiersRéglementation et politiques relatives au système financierStructure de marché et établissement des prixStaff Working Paper 2018-8https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/02/swp2018-8.pdfHigh-Frequency Trading and Institutional Trading CostsMarie ChenCorey GarriottFévrier 2018GG1G14G2G20LL1L10