Stabilité financière - Banque du Canada
https://www.banqueducanada.ca/fils-rss/
Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T09:06:37+00:00Bilan de la situation économique de fin d’année : les vulnérabilités financières dans la ligne de mire
https://www.banqueducanada.ca/2018/12/bilan-situation-economique-fin-annee-vulnerabilites-financieres/
Le gouverneur Poloz parle de la façon dont les niveaux d’endettement des ménages et les marchés du logement ont influé sur la plus récente décision relative au taux directeur.2018-12-06T08:35:49+00:00Bilan de la situation économique de fin d’année : les vulnérabilités financières dans la ligne de mire2018-12-06Stephen S. PolozDiscours du gouverneur Poloz sur les vulnérabilités financières et les risques économiques
https://www.banqueducanada.ca/2018/12/discours-du-gouverneur-poloz-sur-les-vulnerabilites-financieres-et-les-risques-economiques/
Dans son dernier discours de 2018, le gouverneur Stephen Poloz expose les vulnérabilités et les risques liés au système financier canadien, ainsi que la conjoncture économique au pays et dans le monde. Il explique comment la Banque du Canada a pris l’ensemble de ces éléments en compte pour parvenir à sa décision de décembre concernant le taux directeur.2018-12-06T08:00:27+00:00Discours du gouverneur Poloz sur les vulnérabilités financières et les risques économiques2018-12-06Stephen S. PolozModelling the Macrofinancial Effects of a House Price Correction in Canada
https://www.banqueducanada.ca/2018/11/note-analytique-personnel-2018-36/
Nous utilisons un ensemble de modèles d’évaluation des risques pour examiner l’incidence possible d’une correction hypothétique des prix des logements concentrée dans les régions de Toronto et de Vancouver. Nous supposons aussi que les tensions financières amplifient considérablement les effets macroéconomiques du recul des prix.2018-11-14T09:00:19+00:00frModelling the Macrofinancial Effects of a House Price Correction in Canada2018-11-14The Framework for Risk Identification and Assessment
https://www.banqueducanada.ca/2018/11/rapport-technique-113/
Les modèles d’évaluation des risques occupent une place importante parmi les outils d’analyse dont la Banque du Canada se sert pour jauger la résilience du système financier. Dans cette étude, nous décrivons le Cadre d’identification et d’évaluation des risques, une série de modèles conçus à la Banque pour quantifier l’incidence des risques liés à la stabilité financière sur l’économie dans son ensemble et sur divers participants au système financier en particulier (ménages, entreprises et banques).2018-11-13T12:20:12+00:00enThe Framework for Risk Identification and Assessment2018-11-13Institutions financièresLogementModèles économiquesStabilité financièreTechnical Report 113https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/11/tr113.pdfThe Framework for Risk Identification and AssessmentCameron MacDonaldVirginie TracletNovembre 2018CC3C5C6C7DD1EE0E00E2E27E3E37E4E47GG0G2G21Calibrating the Magnitude of the Countercyclical Capital Buffer Using Market-Based Stress Tests
https://www.banqueducanada.ca/2018/11/document-travail-personnel-2018-54/
De combien de fonds propres les banques ont-elles besoin pour absorber des chocs importants? Des tests de résistance reposant sur les données rétrospectives tirées du marché boursier aident à estimer l’ampleur des volants de fonds propres nécessaires pour absorber des chocs graves, mais plausibles.2018-11-06T15:22:19+00:00enCalibrating the Magnitude of the Countercyclical Capital Buffer Using Market-Based Stress Tests2018-11-06Institutions financièresRéglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreStaff Working Paper 2018-54https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/11/swp2018-54.pdfCalibrating the Magnitude of the Countercyclical Capital Buffer Using Market-Based Stress TestsMaarten van OordtNovembre 2018GG1G10G2G21G28Characterizing the Canadian Financial Cycle with Frequency Filtering Approaches
https://www.banqueducanada.ca/2018/10/note-analytique-personnel-2018-34/
Pour décrire le cycle financier au Canada, j’emploie deux méthodes utilisant des filtres à fréquences multiples afin d’extraire les fluctuations des variables sous-jacentes par rapport à leur tendance de long terme : un indice composite à pondérations dynamiques et un modèle à tendance stochastique.2018-10-26T12:32:09+00:00frCharacterizing the Canadian Financial Cycle with Frequency Filtering Approaches2018-10-26Multibank Holding Companies and Bank Stability
https://www.banqueducanada.ca/2018/10/document-travail-personnel-2018-51/
L’étude porte sur la relation entre l’affiliation d’une banque à une société de portefeuille bancaire et le risque particulier et systémique des banques. En prenant la saison des ouragans de 2005 qu’ont connue les États-Unis comme exemple de choc exogène pour les bilans bancaires, nous montrons que les banques contrôlées par une société de portefeuille sont plus résilientes que les banques indépendantes.2018-10-25T13:08:48+00:00enMultibank Holding Companies and Bank Stability2018-10-25Institutions financièresStabilité financièreStaff Working Paper 2018-51https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/10/swp2018-51.pdfMultibank Holding Companies and Bank StabilityRadoslav RaykovConsuelo Silva-BustonOctobre 2018GG1G2Un système financier sain pour la santé de tous
https://www.banqueducanada.ca/2018/10/un-systeme-financier-sain-pour-la-sante-de-tous/
Nous nous portons tous mieux si le système financier peut encaisser quelques coups. Et chacun participe à sa résilience.2018-10-16T09:00:15+00:00frUn système financier sain pour la santé de tous2018-10-16Les « cryptos », déchiffrés
https://www.banqueducanada.ca/2018/10/les-cryptos-dechiffres/
Le sous-gouverneur Tim Lane parle des recherches et des actions que mène la Banque en réponse à l’intérêt du public pour les cryptomonnaies.2018-10-01T11:00:55+00:00Les « cryptos », déchiffrés2018-10-01Timothy LaneChallenges in Implementing Worst-Case Analysis
https://www.banqueducanada.ca/2018/09/document-travail-personnel-2018-47/
Depuis la récente crise financière, l’analyse du pire scénario est utilisée par les autorités de réglementation du secteur financier pour évaluer le risque extrême. Nous apportons de nouvelles perspectives sur cette méthode et sur l’estimation de la valeur extrême qui en découle. Nous calculons le biais des estimateurs d’ordre non paramétrique de la queue de distribution et le comparons au biais associé à la méthode semi-paramétrique de la théorie des valeurs extrêmes (TVE).2018-09-14T09:06:17+00:00enChallenges in Implementing Worst-Case Analysis2018-09-14Stabilité financièreStaff Working Paper 2018-47https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/09/swp2018-47.pdfChallenges in Implementing Worst-Case AnalysisJon DanielssonLerby ErgunCasper G. de VriesSeptembre 2018CC0C01C1C14C5C58